PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCS.TO с XBB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCS.TO с XBB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB).

ZCS.TO и XBB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCS.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г.. XBB - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность ICE BofA BB US Cash Pay High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 24 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCS.TO и XBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCS.TO и XBB

2026 (YTD)2025202420232022
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		0.15%4.41%7.42%6.67%-0.21%
XBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		1.09%3.61%15.55%8.20%2.03%
Разные валюты инструментов

ZCS.TO торгуется в CAD, в то время как XBB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XBB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ZCS.TO показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у XBB с доходностью 1.09%.

ZCS.TO

1 день
0.22%
1 месяц
-1.01%
С начала года
0.15%
6 месяцев
0.61%
1 год
3.27%
3 года*
5.49%
5 лет*
2.68%
10 лет*
2.75%

XBB

1 день
0.85%
1 месяц
0.65%
С начала года
1.09%
6 месяцев
0.96%
1 год
2.62%
3 года*
8.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Short Corporate Bond Index ETF

BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с ZCS.TO:
ZCS.TO с ZAG.TOZCS.TO с XCB.TOZCS.TO с XSB.TOZCS.TO с PSA.TOZCS.TO с ZCB.TOZCS.TO с VSB.TOZCS.TO с XSH.TO
Часто сравнивают с XBB:
XBB с ZAG.TOXBB с XHY.TOXBB с BBDD.LXBB с XTLT.TOXBB с XSB.TOXBB с XRB.TOXBB с LABU

Сравнение комиссий ZCS.TO и XBB

ZCS.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии XBB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZCS.TO vs. XBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCS.TO
Ранг доходности на риск ZCS.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCS.TO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCS.TO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCS.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCS.TO: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCS.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XBB
Ранг доходности на риск XBB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XBB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XBB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XBB: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XBB: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XBB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCS.TO c XBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCS.TOXBBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.57

0.39

+1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

0.57

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.08

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

0.59

+1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.00

1.52

+7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCS.TO vs. XBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCS.TO на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа XBB равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCS.TO и XBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCS.TOXBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.57

0.39

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.12

-0.33

Корреляция

Корреляция между ZCS.TO и XBB составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCS.TO и XBB

Дивидендная доходность ZCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности XBB в 5.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCS.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF		3.82%3.60%3.27%3.35%3.23%2.99%2.88%2.96%2.88%3.04%3.34%3.53%
XBB
BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF		5.37%5.42%6.35%6.15%3.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZCS.TO и XBB

Максимальная просадка ZCS.TO за все время составила -13.95%, что больше максимальной просадки XBB в -7.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCS.TO и XBB.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCS.TOXBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.95%

-8.87%

-5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.63%

-3.51%

+1.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.76%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.68%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-1.37%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.37%

0.82%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCS.TO и XBB

Текущая волатильность для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) составляет 1.22%, в то время как у BondBloxx BB Rated USD High Yield Corporate Bond ETF (XBB) волатильность равна 2.25%. Это указывает на то, что ZCS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCS.TOXBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

2.25%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.60%

4.50%

-2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09%

6.72%

-4.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.86%

7.04%

-4.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.38%

7.04%

-2.66%