Сравнение ZCS.TO с DXV.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO).
ZCS.TO и DXV.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCS.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 20 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ZCS.TO и DXV.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZCS.TO и DXV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCS.TO BMO Short Corporate Bond Index ETF | 0.15% | 4.41% | 7.42% | 6.67% | -4.48% | -0.76% | 6.10% | 5.01% | 1.28% |
DXV.TO Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF | 0.54% | 4.04% | 5.84% | 6.04% | 1.49% | -0.21% | 3.59% | 3.58% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ZCS.TO показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у DXV.TO с доходностью 0.54%.
ZCS.TO
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.61%
- 1 год
- 3.27%
- 3 года*
- 5.49%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- 2.75%
DXV.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 0.54%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZCS.TO и DXV.TO
Доходность на риск
ZCS.TO vs. DXV.TO — Ранг доходности на риск
ZCS.TO
DXV.TO
Сравнение ZCS.TO c DXV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) и Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCS.TO | DXV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 2.45 | -0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.09 | 3.78 | -1.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.51 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 7.14 | -5.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | 35.41 | -26.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCS.TO | DXV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 2.45 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 1.13 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.67 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ZCS.TO и DXV.TO составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCS.TO и DXV.TO
Дивидендная доходность ZCS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности DXV.TO в 3.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCS.TO BMO Short Corporate Bond Index ETF | 3.82% | 3.60% | 3.27% | 3.35% | 3.23% | 2.99% | 2.88% | 2.96% | 2.88% | 3.04% | 3.34% | 3.53% |
DXV.TO Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF | 3.17% | 3.35% | 5.32% | 6.33% | 3.98% | 0.69% | 1.89% | 2.25% | 1.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZCS.TO и DXV.TO
Максимальная просадка ZCS.TO за все время составила -13.95%, что больше максимальной просадки DXV.TO в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCS.TO и DXV.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZCS.TO | DXV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.95% | -11.62% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.63% | -0.51% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.76% | -2.71% | -5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.11% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.90% | -0.39% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.37% | 0.10% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCS.TO и DXV.TO
BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Dynamic Active Investment Grade Floating Rate ETF (DXV.TO) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что ZCS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZCS.TO | DXV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 0.62% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.60% | 1.19% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09% | 1.50% | +0.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.86% | 3.05% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 4.68% | -0.30% |