PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCON.TO с ZAG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCON.TO с ZAG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).

ZCON.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCON.TO управляется BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ZCON.TO и ZAG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCON.TO и ZAG.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		0.31%9.31%11.51%9.89%-11.00%6.06%9.69%7.50%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		0.04%2.25%4.48%6.41%-11.60%-2.60%8.34%5.12%

Доходность по периодам

С начала года, ZCON.TO показывает доходность 0.31%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью 0.04%.

ZCON.TO

1 день
1.29%
1 месяц
-2.78%
С начала года
0.31%
6 месяцев
1.18%
1 год
8.64%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.01%
10 лет*
—

ZAG.TO

1 день
0.15%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.04%
6 месяцев
-0.26%
1 год
0.56%
3 года*
3.34%
5 лет*
0.58%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Conservative ETF

BMO Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZCON.TO:
ZCON.TO с ZMMK.TOZCON.TO с PYF.TOZCON.TO с ZBAL.TOZCON.TO с MIX.TOZCON.TO с XBAL.TOZCON.TO с XTR.TOZCON.TO с ZMI.TO
Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO

Сравнение комиссий ZCON.TO и ZAG.TO

ZCON.TO берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZCON.TO
BMO Conservative ETF
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZCON.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCON.TO
Ранг доходности на риск ZCON.TO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCON.TO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCON.TO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCON.TO: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCON.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCON.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCON.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCON.TOZAG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.12

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.19

+1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.02

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.56

0.30

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.04

0.60

+5.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCON.TO vs. ZAG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCON.TO на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа ZAG.TO равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCON.TO и ZAG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCON.TOZAG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.12

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.09

+0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.24

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.44

+0.29

Корреляция

Корреляция между ZCON.TO и ZAG.TO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCON.TO и ZAG.TO

Дивидендная доходность ZCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности ZAG.TO в 3.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCON.TO
BMO Conservative ETF		2.16%2.36%2.49%2.71%2.89%2.50%2.59%2.51%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.48%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Просадки

Сравнение просадок ZCON.TO и ZAG.TO

Максимальная просадка ZCON.TO за все время составила -17.22%, примерно равная максимальной просадке ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCON.TO и ZAG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCON.TOZAG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.22%

-18.03%

+0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.76%

-2.84%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-15.77%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.93%

-2.71%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-3.56%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.49%

1.41%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCON.TO и ZAG.TO

BMO Conservative ETF (ZCON.TO) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что ZCON.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCON.TOZAG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

1.90%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

2.96%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.64%

4.65%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.17%

6.53%

+0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.02%

7.09%

+0.93%