Сравнение ZCON.TO с TCON.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO).
ZCON.TO и TCON.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCON.TO управляется BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г.. TCON.TO - это активно управляемый фонд от TD. Фонд был запущен 11 авг. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ZCON.TO и TCON.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZCON.TO и TCON.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCON.TO BMO Conservative ETF | 0.31% | 9.31% | 11.51% | 9.89% | -11.00% | 6.06% | 3.15% |
TCON.TO TD Conservative ETF Portfolio | 0.57% | 10.47% | 9.68% | 11.95% | -12.34% | 5.71% | 2.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ZCON.TO показывает доходность 0.31%, что значительно ниже, чем у TCON.TO с доходностью 0.57%.
ZCON.TO
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.78%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 8.64%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- —
TCON.TO
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 9.20%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 5.01%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZCON.TO и TCON.TO
Доходность на риск
ZCON.TO vs. TCON.TO — Ранг доходности на риск
ZCON.TO
TCON.TO
Сравнение ZCON.TO c TCON.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCON.TO | TCON.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.26 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.74 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.89 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.04 | 7.10 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCON.TO | TCON.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.26 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.65 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.64 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между ZCON.TO и TCON.TO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCON.TO и TCON.TO
Дивидендная доходность ZCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности TCON.TO в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCON.TO BMO Conservative ETF | 2.16% | 2.36% | 2.49% | 2.71% | 2.89% | 2.50% | 2.59% | 2.51% |
TCON.TO TD Conservative ETF Portfolio | 2.80% | 2.88% | 3.48% | 3.27% | 2.69% | 1.87% | 1.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZCON.TO и TCON.TO
Максимальная просадка ZCON.TO за все время составила -17.22%, примерно равная максимальной просадке TCON.TO в -16.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCON.TO и TCON.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZCON.TO | TCON.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.22% | -16.43% | -0.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -5.23% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.88% | -16.43% | +0.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -2.99% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -3.83% | +0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 1.39% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCON.TO и TCON.TO
Текущая волатильность для BMO Conservative ETF (ZCON.TO) составляет 3.02%, в то время как у TD Conservative ETF Portfolio (TCON.TO) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что ZCON.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCON.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZCON.TO | TCON.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 3.57% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 5.05% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.64% | 7.34% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 7.74% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.02% | 7.57% | +0.45% |