Сравнение ZCON.TO с MGRW.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO).
ZCON.TO и MGRW.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCON.TO управляется BMO. Фонд был запущен 12 февр. 2019 г.. MGRW.TO - это активно управляемый фонд от Mackenzie. Фонд был запущен 29 сент. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности ZCON.TO и MGRW.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZCON.TO и MGRW.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCON.TO BMO Conservative ETF | 0.39% | 9.31% | 11.51% | 9.89% | -11.00% | 6.06% | 3.73% |
MGRW.TO Mackenzie Growth Allocation ETF | 0.93% | 18.19% | 21.41% | 15.35% | -9.30% | 13.37% | 7.50% |
Доходность по периодам
С начала года, ZCON.TO показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у MGRW.TO с доходностью 0.93%.
ZCON.TO
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 8.63%
- 3 года*
- 8.96%
- 5 лет*
- 5.03%
- 10 лет*
- —
MGRW.TO
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.87%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 10.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZCON.TO и MGRW.TO
Доходность на риск
ZCON.TO vs. MGRW.TO — Ранг доходности на риск
ZCON.TO
MGRW.TO
Сравнение ZCON.TO c MGRW.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Conservative ETF (ZCON.TO) и Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCON.TO | MGRW.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.64 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.29 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 2.00 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 8.61 | -2.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCON.TO | MGRW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.64 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.02 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.13 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между ZCON.TO и MGRW.TO составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCON.TO и MGRW.TO
Дивидендная доходность ZCON.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности MGRW.TO в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCON.TO BMO Conservative ETF | 2.16% | 2.36% | 2.49% | 2.71% | 2.89% | 2.50% | 2.59% | 2.51% |
MGRW.TO Mackenzie Growth Allocation ETF | 1.88% | 1.84% | 1.93% | 2.28% | 2.44% | 1.77% | 0.79% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ZCON.TO и MGRW.TO
Максимальная просадка ZCON.TO за все время составила -17.22%, примерно равная максимальной просадке MGRW.TO в -17.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCON.TO и MGRW.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZCON.TO | MGRW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.22% | -17.20% | -0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.76% | -9.38% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.88% | -17.20% | +1.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.86% | -3.49% | +0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -3.45% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 2.18% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCON.TO и MGRW.TO
Текущая волатильность для BMO Conservative ETF (ZCON.TO) составляет 2.94%, в то время как у Mackenzie Growth Allocation ETF (MGRW.TO) волатильность равна 4.79%. Это указывает на то, что ZCON.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGRW.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZCON.TO | MGRW.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.94% | 4.79% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.68% | 7.79% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.64% | 11.59% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.17% | 10.54% | -3.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.02% | 10.46% | -2.44% |