Сравнение ZCOM.NEO с ZDV.TO
ZCOM.NEO (BMO Broad Commodity ETF (CAD Units)) and ZDV.TO (BMO Canadian Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ZCOM.NEO is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index Total Return, while ZDV.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. ZCOM.NEO is passively managed, while ZDV.TO is actively managed. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. ZCOM.NEO charges 0.30%/yr vs 0.39%/yr for ZDV.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZCOM.NEO и ZDV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCOM.NEO показывает доходность 28.30%, что значительно выше, чем у ZDV.TO с доходностью 18.56%.
ZCOM.NEO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 28.30%
- 6 месяцев
- 27.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZDV.TO
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 4.61%
- С начала года
- 18.56%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 31.08%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 13.72%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам ZCOM.NEO и ZDV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 28.30% | 2.64% |
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 18.56% | -1.26% |
Correlation
The correlation between ZCOM.NEO and ZDV.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCOM.NEO vs. ZDV.TO — Ранг доходности на риск
ZCOM.NEO
ZDV.TO
Сравнение ZCOM.NEO c ZDV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) (ZCOM.NEO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCOM.NEO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.95 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.76 | 0.68 | +2.08 |
Просадки
Сравнение просадок ZCOM.NEO и ZDV.TO
Максимальная просадка ZCOM.NEO за все время составила -5.97%, что меньше максимальной просадки ZDV.TO в -43.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCOM.NEO и ZDV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCOM.NEO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.97% | -43.21% | +37.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.65% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -0.22% | -2.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -5.12% | +3.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCOM.NEO и ZDV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCOM.NEO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.49% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.06% | 10.57% | +10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.06% | 10.94% | +10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.06% | 15.11% | +5.95% |
Сравнение комиссий ZCOM.NEO и ZDV.TO
ZCOM.NEO берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии ZDV.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCOM.NEO и ZDV.TO
Дивидендная доходность ZCOM.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности ZDV.TO в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCOM.NEO BMO Broad Commodity ETF (CAD Units) | 5.74% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 2.68% | 3.07% | 3.57% | 4.10% | 4.10% | 3.63% | 4.48% | 4.11% | 5.06% | 3.96% | 3.84% | 4.63% |
Часто задаваемые вопросы
ZCOM.NEO and ZDV.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCOM.NEO is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCOM.NEO is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.39% for ZDV.TO.
ZCOM.NEO is categorized as Commodities, while ZDV.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.30% for ZCOM.NEO and 0.39% for ZDV.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZCOM.NEO и ZDV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор