PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCM.TO с ZQQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCM.TO с ZQQ.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO).

ZCM.TO и ZQQ.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Mid Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. ZQQ.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCM.TO и ZQQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCM.TO и ZQQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZCM.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF		-0.19%4.84%8.07%7.96%-10.18%-2.09%10.34%8.59%0.58%2.28%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		-5.43%18.38%24.00%52.52%-33.75%26.68%45.33%37.08%-2.29%31.51%

Доходность по периодам

С начала года, ZCM.TO показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у ZQQ.TO с доходностью -5.43%. За последние 10 лет акции ZCM.TO уступали акциям ZQQ.TO по среднегодовой доходности: 3.02% против 17.28% соответственно.

ZCM.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.24%
1 год
2.52%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.02%

ZQQ.TO

1 день
1.20%
1 месяц
-4.11%
С начала года
-5.43%
6 месяцев
-4.10%
1 год
21.50%
3 года*
20.71%
5 лет*
11.46%
10 лет*
17.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Mid Corporate Bond Index ETF

BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)

Часто сравнивают с ZCM.TO:
ZCM.TO с ZCS.TOZCM.TO с SYLD.TOZCM.TO с TCSH.TOZCM.TO с BND.TOZCM.TO с VAB.TOZCM.TO с PMIF.TOZCM.TO с VGG.TO
Часто сравнивают с ZQQ.TO:
ZQQ.TO с ZNQ.TOZQQ.TO с XQQ.TOZQQ.TO с QQC.TOZQQ.TO с QQQZQQ.TO с VFV.TOZQQ.TO с ZSP.TOZQQ.TO с TEC.TO

Сравнение комиссий ZCM.TO и ZQQ.TO

ZCM.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ZQQ.TO в 0.39%.

ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)
ZCM.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZCM.TO vs. ZQQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCM.TO
Ранг доходности на риск ZCM.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCM.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCM.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCM.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCM.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCM.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ZQQ.TO
Ранг доходности на риск ZQQ.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZQQ.TO: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZQQ.TO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZQQ.TO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZQQ.TO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCM.TO c ZQQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCM.TOZQQ.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.97

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.53

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.22

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.73

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

6.02

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCM.TO vs. ZQQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCM.TO на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа ZQQ.TO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCM.TO и ZQQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCM.TOZQQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.97

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.51

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.78

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.83

-0.29

Корреляция

Корреляция между ZCM.TO и ZQQ.TO составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCM.TO и ZQQ.TO

Дивидендная доходность ZCM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности ZQQ.TO в 0.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCM.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF		4.22%4.03%3.84%3.93%3.80%3.29%3.12%3.33%3.22%3.04%3.18%3.42%
ZQQ.TO
BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged)		0.28%0.27%0.37%0.32%0.45%0.14%0.41%0.51%0.64%0.57%1.60%0.81%

Просадки

Сравнение просадок ZCM.TO и ZQQ.TO

Максимальная просадка ZCM.TO за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки ZQQ.TO в -36.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCM.TO и ZQQ.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCM.TOZQQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-36.39%

+10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-12.86%

+9.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

-36.39%

+20.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.06%

-36.39%

+10.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-8.79%

+6.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-5.41%

+2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

3.69%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCM.TO и ZQQ.TO

Текущая волатильность для BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) составляет 2.29%, в то время как у BMO NASDAQ 100 Equity (CAD Hedged) (ZQQ.TO) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что ZCM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZQQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCM.TOZQQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

6.69%

-4.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

12.68%

-9.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

22.22%

-17.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

22.58%

-16.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.75%

22.36%

-13.61%