PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCM.TO с ZEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCM.TO с ZEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO).

ZCM.TO и ZEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Mid Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. ZEQT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ZCM.TO и ZEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCM.TO и ZEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZCM.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF		-0.19%4.84%8.07%7.96%-7.62%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.00%19.67%25.44%16.79%-5.55%

Доходность по периодам

С начала года, ZCM.TO показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у ZEQT.TO с доходностью 1.00%.

ZCM.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.24%
1 год
2.52%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.02%

ZEQT.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-3.85%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.22%
1 год
21.48%
3 года*
18.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Mid Corporate Bond Index ETF

BMO All-Equity ETF

Часто сравнивают с ZCM.TO:
ZCM.TO с ZCS.TOZCM.TO с SYLD.TOZCM.TO с TCSH.TOZCM.TO с BND.TOZCM.TO с VAB.TOZCM.TO с PMIF.TOZCM.TO с VGG.TO
Часто сравнивают с ZEQT.TO:
ZEQT.TO с XEQT.TOZEQT.TO с VEQT.TOZEQT.TO с ZSP.TOZEQT.TO с VFV.TOZEQT.TO с VGRO.TOZEQT.TO с HEQT.TOZEQT.TO с TGRO.TO

Сравнение комиссий ZCM.TO и ZEQT.TO

ZCM.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ZEQT.TO в 0.20%.

ZCM.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF

Доходность на риск

ZCM.TO vs. ZEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCM.TO
Ранг доходности на риск ZCM.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCM.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCM.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCM.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCM.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCM.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ZEQT.TO
Ранг доходности на риск ZEQT.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCM.TO c ZEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCM.TOZEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.32

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.84

-1.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.79

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

7.62

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCM.TO vs. ZEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCM.TO на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа ZEQT.TO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCM.TO и ZEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCM.TOZEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.32

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.02

-0.47

Корреляция

Корреляция между ZCM.TO и ZEQT.TO составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCM.TO и ZEQT.TO

Дивидендная доходность ZCM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности ZEQT.TO в 1.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCM.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF		4.22%4.03%3.84%3.93%3.80%3.29%3.12%3.33%3.22%3.04%3.18%3.42%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.44%1.45%1.69%2.13%2.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZCM.TO и ZEQT.TO

Максимальная просадка ZCM.TO за все время составила -26.06%, что больше максимальной просадки ZEQT.TO в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCM.TO и ZEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCM.TOZEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-16.87%

-9.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-11.90%

+8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-5.31%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-3.09%

+0.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.80%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCM.TO и ZEQT.TO

Текущая волатильность для BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) составляет 2.29%, в то время как у BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что ZCM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCM.TOZEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

5.48%

-3.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

10.03%

-6.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

16.40%

-11.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

13.78%

-7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.75%

13.78%

-5.03%