Сравнение ZCM.TO с ZDV.TO
ZCM.TO (BMO Mid Corporate Bond Index ETF) and ZDV.TO (BMO Canadian Dividend ETF) are both exchange-traded funds - ZCM.TO is a Corporate Bonds fund tracking the FTSE Canada Mid Term Corporate Bond Index, while ZDV.TO is a Canada Equities fund actively managed by BMO. ZCM.TO is passively managed, while ZDV.TO is actively managed. Over the past 10 years, ZCM.TO returned 3.04%/yr vs 11.00%/yr for ZDV.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. ZCM.TO charges 0.33%/yr vs 0.39%/yr for ZDV.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZCM.TO и ZDV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZCM.TO показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у ZDV.TO с доходностью 19.98%. За последние 10 лет акции ZCM.TO уступали акциям ZDV.TO по среднегодовой доходности: 3.04% против 11.00% соответственно.
ZCM.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 6.83%
- 5 лет*
- 2.32%
- 10 лет*
- 3.04%
ZDV.TO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 5.35%
- С начала года
- 19.98%
- 6 месяцев
- 13.61%
- 1 год
- 33.16%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 14.00%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение доходности по годам ZCM.TO и ZDV.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCM.TO BMO Mid Corporate Bond Index ETF | 1.96% | 4.84% | 8.07% | 7.96% | -10.18% | -2.09% | 10.34% | 8.59% | 0.58% | 2.28% |
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 19.98% | 20.17% | 16.52% | 7.83% | -1.93% | 28.40% | -3.84% | 22.34% | -10.95% | 7.38% |
Correlation
The correlation between ZCM.TO and ZDV.TO is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2011 г. | -0.01 |
The correlation between ZCM.TO and ZDV.TO shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZCM.TO vs. ZDV.TO — Ранг доходности на риск
ZCM.TO
ZDV.TO
Сравнение ZCM.TO c ZDV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCM.TO | ZDV.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.70 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 5.01 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | 19.47 | -15.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCM.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 3.14 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 1.29 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.73 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.69 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ZCM.TO и ZDV.TO
Максимальная просадка ZCM.TO за все время составила -26.06%, что меньше максимальной просадки ZDV.TO в -43.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCM.TO и ZDV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZCM.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.06% | -43.21% | +17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.08% | -6.65% | +3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.02% | -9.04% | +5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.82% | -16.72% | +0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.06% | -43.21% | +17.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.61% | -5.12% | +2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.71% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCM.TO и ZDV.TO
Текущая волатильность для BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) составляет 1.81%, в то время как у BMO Canadian Dividend ETF (ZDV.TO) волатильность равна 2.67%. Это указывает на то, что ZCM.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZDV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZCM.TO | ZDV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.81% | 2.67% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.65% | 9.75% | -6.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.51% | 10.63% | -6.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.09% | 10.95% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.76% | 15.11% | -6.35% |
Сравнение комиссий ZCM.TO и ZDV.TO
ZCM.TO берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии ZDV.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCM.TO и ZDV.TO
Дивидендная доходность ZCM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности ZDV.TO в 2.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCM.TO BMO Mid Corporate Bond Index ETF | 4.25% | 4.03% | 3.84% | 3.93% | 3.80% | 3.29% | 3.12% | 3.33% | 3.22% | 3.04% | 3.18% | 3.42% |
ZDV.TO BMO Canadian Dividend ETF | 2.65% | 3.07% | 3.57% | 4.10% | 4.10% | 3.63% | 4.48% | 4.11% | 5.06% | 3.96% | 3.84% | 4.63% |
Часто задаваемые вопросы
ZCM.TO and ZDV.TO have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCM.TO is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCM.TO is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.39% for ZDV.TO.
ZCM.TO is categorized as Corporate Bonds, while ZDV.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.33% for ZCM.TO and 0.39% for ZDV.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZCM.TO и ZDV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор