PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCM.TO с ZBBB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCM.TO с ZBBB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO).

ZCM.TO и ZBBB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Mid Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. ZBBB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada 1-10 Year BBB Corporate Bond Index. Фонд был запущен 28 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCM.TO и ZBBB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCM.TO и ZBBB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZCM.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF		-0.19%4.84%8.07%7.96%-10.18%-2.09%7.83%
ZBBB.TO
BMO BBB Corporate Bond Index ETF		0.10%4.73%8.00%5.61%-5.28%-1.12%6.72%

Доходность по периодам

С начала года, ZCM.TO показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у ZBBB.TO с доходностью 0.10%.

ZCM.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.24%
1 год
2.52%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.02%

ZBBB.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.13%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.41%
1 год
3.42%
3 года*
6.05%
5 лет*
2.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Mid Corporate Bond Index ETF

BMO BBB Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZCM.TO:
ZCM.TO с ZCS.TOZCM.TO с SYLD.TOZCM.TO с TCSH.TOZCM.TO с BND.TOZCM.TO с VAB.TOZCM.TO с PMIF.TOZCM.TO с VGG.TO
Часто сравнивают с ZBBB.TO:
ZBBB.TO с ZSB.TOZBBB.TO с ZBI.TOZBBB.TO с ZCB.TOZBBB.TO с FCSB.NEOZBBB.TO с DCBC.TOZBBB.TO с CBH.TOZBBB.TO с VCB.TO

Сравнение комиссий ZCM.TO и ZBBB.TO

ZCM.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии ZBBB.TO в 0.17%.

ZCM.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF
ZBBB.TO
BMO BBB Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZCM.TO vs. ZBBB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCM.TO
Ранг доходности на риск ZCM.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCM.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCM.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCM.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCM.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCM.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ZBBB.TO
Ранг доходности на риск ZBBB.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBBB.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBBB.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBBB.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBBB.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBBB.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCM.TO c ZBBB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCM.TOZBBB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.05

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.62

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.84

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

5.63

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCM.TO vs. ZBBB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCM.TO на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа ZBBB.TO равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCM.TO и ZBBB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCM.TOZBBB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.05

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.61

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.50

+0.04

Корреляция

Корреляция между ZCM.TO и ZBBB.TO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCM.TO и ZBBB.TO

Дивидендная доходность ZCM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что сопоставимо с доходностью ZBBB.TO в 4.25%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCM.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF		4.22%4.03%3.84%3.93%3.80%3.29%3.12%3.33%3.22%3.04%3.18%3.42%
ZBBB.TO
BMO BBB Corporate Bond Index ETF		4.25%4.12%3.72%3.47%3.54%3.23%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZCM.TO и ZBBB.TO

Максимальная просадка ZCM.TO за все время составила -26.06%, что больше максимальной просадки ZBBB.TO в -11.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCM.TO и ZBBB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCM.TOZBBB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-11.55%

-14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-1.97%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

-11.23%

-4.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-1.50%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-2.99%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.65%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCM.TO и ZBBB.TO

BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что ZCM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZBBB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCM.TOZBBB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

1.12%

+1.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

1.87%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

3.27%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

4.36%

+1.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.75%

5.87%

+2.88%