PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBBB.TO с ZBI.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZBBB.TO с ZBI.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO) и BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO).

ZBBB.TO и ZBI.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZBBB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada 1-10 Year BBB Corporate Bond Index. Фонд был запущен 28 янв. 2020 г.. ZBI.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZBBB.TO и ZBI.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO) и BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZBBB.TO и ZBI.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZBBB.TO
BMO BBB Corporate Bond Index ETF		0.10%4.73%8.00%5.61%-2.69%
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF		0.32%5.10%12.50%6.85%-6.45%

Доходность по периодам

С начала года, ZBBB.TO показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у ZBI.TO с доходностью 0.32%.

ZBBB.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.13%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.41%
1 год
3.42%
3 года*
6.05%
5 лет*
2.66%
10 лет*
—

ZBI.TO

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.47%
3 года*
7.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO BBB Corporate Bond Index ETF

BMO Canadian Bank Income Index ETF

Часто сравнивают с ZBBB.TO:
ZBBB.TO с ZSB.TOZBBB.TO с ZCB.TOZBBB.TO с FCSB.NEOZBBB.TO с CBH.TOZBBB.TO с DCBC.TOZBBB.TO с VCB.TOZBBB.TO с XCB.TO
Часто сравнивают с ZBI.TO:
ZBI.TO с GCNS.TOZBI.TO с XSH.TOZBI.TO с CMR.TOZBI.TO с XFN.TOZBI.TO с XSHG.TOZBI.TO с XSTB.TOZBI.TO с CEW.TO

Сравнение комиссий ZBBB.TO и ZBI.TO

ZBBB.TO берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ZBI.TO в 0.28%.

ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF
ZBBB.TO
BMO BBB Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZBBB.TO vs. ZBI.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBBB.TO
Ранг доходности на риск ZBBB.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBBB.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBBB.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBBB.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBBB.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBBB.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ZBI.TO
Ранг доходности на риск ZBI.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBI.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBI.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBI.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBI.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBI.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBBB.TO c ZBI.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO) и BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBBB.TOZBI.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.96

-0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.77

-1.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

3.60

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

14.55

-8.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZBBB.TO vs. ZBI.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBBB.TO на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа ZBI.TO равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBBB.TO и ZBI.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZBBB.TOZBI.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.96

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

1.14

-0.63

Корреляция

Корреляция между ZBBB.TO и ZBI.TO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBBB.TO и ZBI.TO

Дивидендная доходность ZBBB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что сопоставимо с доходностью ZBI.TO в 4.29%

TTM202520242023202220212020
ZBBB.TO
BMO BBB Corporate Bond Index ETF		4.25%4.12%3.72%3.47%3.54%3.23%3.10%
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF		4.29%4.01%3.36%3.58%2.66%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZBBB.TO и ZBI.TO

Максимальная просадка ZBBB.TO за все время составила -11.55%, что больше максимальной просадки ZBI.TO в -8.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBBB.TO и ZBI.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZBBB.TOZBI.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.55%

-8.22%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-1.21%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-0.79%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-2.34%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.31%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBBB.TO и ZBI.TO

BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что ZBBB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZBI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZBBB.TOZBI.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.95%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

1.47%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

2.29%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

3.71%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

3.71%

+2.16%