PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBBB.TO с ZSB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZBBB.TO с ZSB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO) и BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO).

ZBBB.TO и ZSB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZBBB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada 1-10 Year BBB Corporate Bond Index. Фонд был запущен 28 янв. 2020 г.. ZSB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Short Term Overall Bond Index. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZBBB.TO и ZSB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO) и BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZBBB.TO и ZSB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZBBB.TO
BMO BBB Corporate Bond Index ETF		0.10%4.73%8.00%5.61%-5.28%-1.12%6.72%
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF		0.21%3.77%5.55%5.05%-4.08%-1.20%4.33%

Доходность по периодам

С начала года, ZBBB.TO показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у ZSB.TO с доходностью 0.21%.

ZBBB.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.13%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.41%
1 год
3.42%
3 года*
6.05%
5 лет*
2.66%
10 лет*
—

ZSB.TO

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.68%
С начала года
0.21%
6 месяцев
0.54%
1 год
2.28%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO BBB Corporate Bond Index ETF

BMO Short-Term Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZBBB.TO:
ZBBB.TO с ZBI.TOZBBB.TO с ZCB.TOZBBB.TO с FCSB.NEOZBBB.TO с CBH.TOZBBB.TO с DCBC.TOZBBB.TO с VCB.TOZBBB.TO с XCB.TO
Часто сравнивают с ZSB.TO:
ZSB.TO с XSB.TOZSB.TO с ZST.TOZSB.TO с ZAG.TOZSB.TO с CBIL.TOZSB.TO с VLB.TOZSB.TO с ZMMK.TOZSB.TO с ZCS.TO

Сравнение комиссий ZBBB.TO и ZSB.TO

ZBBB.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ZSB.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZBBB.TO
BMO BBB Corporate Bond Index ETF
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF

Доходность на риск

ZBBB.TO vs. ZSB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBBB.TO
Ранг доходности на риск ZBBB.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBBB.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBBB.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBBB.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBBB.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBBB.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ZSB.TO
Ранг доходности на риск ZSB.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZSB.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZSB.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZSB.TO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZSB.TO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZSB.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBBB.TO c ZSB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO) и BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBBB.TOZSB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

1.20

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

1.63

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.62

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

6.50

-0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZBBB.TO vs. ZSB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBBB.TO на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZSB.TO равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBBB.TO и ZSB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZBBB.TOZSB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.20

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.71

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.88

-0.38

Корреляция

Корреляция между ZBBB.TO и ZSB.TO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBBB.TO и ZSB.TO

Дивидендная доходность ZBBB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности ZSB.TO в 3.20%

TTM20252024202320222021202020192018
ZBBB.TO
BMO BBB Corporate Bond Index ETF		4.25%4.12%3.72%3.47%3.54%3.23%3.10%0.00%0.00%
ZSB.TO
BMO Short-Term Bond Index ETF		3.20%3.16%2.91%2.54%2.60%2.43%2.34%2.40%2.42%

Просадки

Сравнение просадок ZBBB.TO и ZSB.TO

Максимальная просадка ZBBB.TO за все время составила -11.55%, что больше максимальной просадки ZSB.TO в -7.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBBB.TO и ZSB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZBBB.TOZSB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.55%

-7.49%

-4.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-1.46%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.23%

-7.12%

-4.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-0.94%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-1.52%

-1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.36%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBBB.TO и ZSB.TO

BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.12% по сравнению с BMO Short-Term Bond Index ETF (ZSB.TO) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что ZBBB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZSB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZBBB.TOZSB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

0.96%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

1.38%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

1.91%

+1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

2.70%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

2.63%

+3.24%