PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCM.TO с XIGS.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCM.TO с XIGS.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO).

ZCM.TO и XIGS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCM.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Mid Term Corporate Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. XIGS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index (CAD-Hedged). Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCM.TO и XIGS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCM.TO и XIGS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZCM.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF		-0.19%4.84%8.07%7.96%-10.18%-0.26%
XIGS.TO
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)		-0.30%4.82%3.76%5.39%-5.89%-0.97%

Доходность по периодам

С начала года, ZCM.TO показывает доходность -0.19%, что значительно выше, чем у XIGS.TO с доходностью -0.30%.

ZCM.TO

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.90%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.24%
1 год
2.52%
3 года*
5.74%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.02%

XIGS.TO

1 день
0.03%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.23%
1 год
2.78%
3 года*
3.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Mid Corporate Bond Index ETF

iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Часто сравнивают с ZCM.TO:
ZCM.TO с ZCS.TOZCM.TO с SYLD.TOZCM.TO с TCSH.TOZCM.TO с BND.TOZCM.TO с VAB.TOZCM.TO с PMIF.TOZCM.TO с VGG.TO
Часто сравнивают с XIGS.TO:
XIGS.TO с XSTH.TOXIGS.TO с ISTBXIGS.TO с RATE.TOXIGS.TO с ZCS.TOXIGS.TO с CBH.TOXIGS.TO с XSB.TOXIGS.TO с XIG.TO

Сравнение комиссий ZCM.TO и XIGS.TO

ZCM.TO берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии XIGS.TO в 0.16%.

ZCM.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF
XIGS.TO
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

Доходность на риск

ZCM.TO vs. XIGS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCM.TO
Ранг доходности на риск ZCM.TO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCM.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCM.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCM.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCM.TO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCM.TO: 3131
Ранг коэф-та Мартина
XIGS.TO
Ранг доходности на риск XIGS.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIGS.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIGS.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIGS.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIGS.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIGS.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCM.TO c XIGS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) и iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCM.TOXIGS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.10

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.76

1.58

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.77

-0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

6.31

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCM.TO vs. XIGS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCM.TO на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа XIGS.TO равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCM.TO и XIGS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCM.TOXIGS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.10

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.40

+0.14

Корреляция

Корреляция между ZCM.TO и XIGS.TO составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCM.TO и XIGS.TO

Дивидендная доходность ZCM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности XIGS.TO в 4.32%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZCM.TO
BMO Mid Corporate Bond Index ETF		4.22%4.03%3.84%3.93%3.80%3.29%3.12%3.33%3.22%3.04%3.18%3.42%
XIGS.TO
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)		4.32%4.10%3.71%3.03%1.75%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZCM.TO и XIGS.TO

Максимальная просадка ZCM.TO за все время составила -26.06%, что больше максимальной просадки XIGS.TO в -10.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCM.TO и XIGS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCM.TOXIGS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.06%

-10.12%

-15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.08%

-1.60%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.82%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.47%

-1.01%

-1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.62%

-3.00%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.45%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCM.TO и XIGS.TO

BMO Mid Corporate Bond Index ETF (ZCM.TO) имеет более высокую волатильность в 2.29% по сравнению с iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что ZCM.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIGS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCM.TOXIGS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

0.89%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.22%

1.46%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

2.54%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.06%

3.34%

+2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.75%

3.34%

+5.41%