PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIGS.TO с ISTB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XIGS.TO с ISTB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB).

XIGS.TO и ISTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XIGS.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index (CAD-Hedged). Фонд был запущен 6 июл. 2021 г.. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности XIGS.TO и ISTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XIGS.TO и ISTB

2026 (YTD)20252024202320222021
XIGS.TO
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)		-0.30%4.82%3.76%5.39%-5.89%-0.97%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		1.40%1.49%13.34%3.23%0.62%0.62%
Разные валюты инструментов

XIGS.TO торгуется в CAD, в то время как ISTB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISTB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XIGS.TO показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у ISTB с доходностью 1.40%.

XIGS.TO

1 день
0.03%
1 месяц
-0.83%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.23%
1 год
2.78%
3 года*
3.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISTB

1 день
-0.11%
1 месяц
1.01%
С начала года
1.40%
6 месяцев
0.88%
1 год
1.41%
3 года*
5.76%
5 лет*
3.99%
10 лет*
2.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с XIGS.TO:
XIGS.TO с XSTH.TOXIGS.TO с RATE.TOXIGS.TO с ZCS.TOXIGS.TO с CBH.TOXIGS.TO с XSB.TOXIGS.TO с XIG.TOXIGS.TO с ZCM.TO
Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с AGGISTB с FUMBXISTB с IMTBISTB с SHYISTB с IAGGISTB с FIBR

Сравнение комиссий XIGS.TO и ISTB

XIGS.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XIGS.TO
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Доходность на риск

XIGS.TO vs. ISTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIGS.TO
Ранг доходности на риск XIGS.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIGS.TO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIGS.TO: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIGS.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIGS.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIGS.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIGS.TO c ISTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XIGS.TOISTBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

0.27

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

0.39

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.05

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.22

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.31

0.43

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XIGS.TO vs. ISTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIGS.TO на текущий момент составляет 1.10, что выше коэффициента Шарпа ISTB равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIGS.TO и ISTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XIGS.TOISTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

0.27

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.66

-0.26

Корреляция

Корреляция между XIGS.TO и ISTB составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIGS.TO и ISTB

Дивидендная доходность XIGS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности ISTB в 4.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XIGS.TO
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)		4.32%4.10%3.71%3.03%1.75%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.21%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%

Просадки

Сравнение просадок XIGS.TO и ISTB

Максимальная просадка XIGS.TO за все время составила -10.12%, что меньше максимальной просадки ISTB в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIGS.TO и ISTB.

Загрузка...

Показатели просадок

XIGS.TOISTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.12%

-9.34%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-1.26%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.34%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.78%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-1.23%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

0.32%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности XIGS.TO и ISTB

Текущая волатильность для iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO) составляет 0.89%, в то время как у iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что XIGS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XIGS.TOISTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

1.50%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.46%

3.56%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54%

5.28%

-2.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

6.23%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.34%

6.73%

-3.39%