PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XIGS.TO с ISTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XIGS.TO с ISTB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

XIGS.TO (iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)) and ISTB (iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - XIGS.TO is a Corporate Bonds fund tracking the ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index (CAD-Hedged), while ISTB is a Short-Term Bond fund tracking the BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Both are passively managed. Over the past 3 years, XIGS.TO returned 4.15%/yr vs 7.82%/yr for ISTB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. XIGS.TO charges 0.16%/yr vs 0.06%/yr for ISTB.

Доходность

Сравнение доходности XIGS.TO и ISTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

XIGS.TO торгуется в CAD, в то время как ISTB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISTB были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, XIGS.TO показывает доходность -0.04%, что значительно ниже, чем у ISTB с доходностью 4.46%.

XIGS.TO

1 день
0.16%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
0.05%
1 год
2.00%
3 года*
4.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISTB

1 день
0.51%
1 месяц
3.58%
С начала года
4.46%
6 месяцев
4.64%
1 год
7.26%
3 года*
7.82%
5 лет*
4.89%
10 лет*
3.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XIGS.TO и ISTB

2026 (YTD)20252024202320222021
XIGS.TO
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)		-0.04%4.82%3.76%5.39%-5.89%-0.97%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.46%1.51%13.21%3.04%-0.13%0.82%

Correlation

The correlation between XIGS.TO and ISTB is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2021 г.

0.20

The correlation between XIGS.TO and ISTB shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с XIGS.TO:
XIGS.TO с XSTH.TOXIGS.TO с RATE.TOXIGS.TO с CBH.TOXIGS.TO с XIG.TOXIGS.TO с ZIC.TOXIGS.TO с ZCS.TOXIGS.TO с ZCM.TO
Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с AGGISTB с FUMBXISTB с IMTBISTB с SHYISTB с IAGGISTB с VGSH

Доходность на риск

XIGS.TO vs. ISTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XIGS.TO
Ранг доходности на риск XIGS.TO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIGS.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIGS.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIGS.TO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIGS.TO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIGS.TO: 2828
Ранг коэф-та Мартина
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XIGS.TO c ISTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XIGS.TOISTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.51

-0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.32
2.16

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

1.91

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

4.57

-1.01

XIGS.TO vs. ISTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XIGS.TO на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа ISTB равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XIGS.TO и ISTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XIGS.TO и ISTB

Максимальная просадка XIGS.TO за все время составила -10.12%, что меньше максимальной просадки ISTB в -14.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XIGS.TO и ISTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XIGS.TOISTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.12%

-14.51%

+4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-3.82%

+2.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.60%

-5.59%

+3.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

0.00%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-4.67%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

1.59%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности XIGS.TO и ISTB

Текущая волатильность для iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged) (XIGS.TO) составляет 0.60%, в то время как у iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что XIGS.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XIGS.TOISTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

1.28%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.63%

3.45%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

4.84%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

6.85%

-3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.30%

7.03%

-3.73%

Сравнение комиссий XIGS.TO и ISTB

XIGS.TO берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XIGS.TO и ISTB

Дивидендная доходность XIGS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.46%, что больше доходности ISTB в 4.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.24%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%
XIGS.TO
iShares 1-5 Year U.S. IG Corporate Bond Index ETF (CAD-Hedged)		4.46%4.10%3.71%3.03%1.75%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XIGS.TO and ISTB have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISTB is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.16% for XIGS.TO.

XIGS.TO is categorized as Corporate Bonds, while ISTB is Short-Term Bond. XIGS.TO tracks ICE BofA 1-5 Year US Corporate Index (CAD-Hedged), while ISTB tracks BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Their fees differ too: 0.16% for XIGS.TO and 0.06% for ISTB.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XIGS.TO и ISTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор