Сравнение ZCLN.TO с ZAG.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO).
ZCLN.TO и ZAG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCLN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P Global Clean Energy Index. Фонд был запущен 26 янв. 2021 г.. ZAG.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada Universe Bond Index. Фонд был запущен 19 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZCLN.TO и ZAG.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZCLN.TO и ZAG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ZCLN.TO BMO Clean Energy Index ETF | 12.88% | 37.90% | -20.23% | -20.37% | 1.41% | -34.06% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | -0.11% | 2.25% | 4.48% | 6.41% | -11.60% | -1.60% |
Доходность по периодам
С начала года, ZCLN.TO показывает доходность 12.88%, что значительно выше, чем у ZAG.TO с доходностью -0.11%.
ZCLN.TO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 12.88%
- 6 месяцев
- 13.39%
- 1 год
- 55.17%
- 3 года*
- -0.52%
- 5 лет*
- -2.30%
- 10 лет*
- —
ZAG.TO
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- -0.19%
- 1 год
- 0.05%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 1.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZCLN.TO и ZAG.TO
ZCLN.TO берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии ZAG.TO в 0.09%.
Доходность на риск
ZCLN.TO vs. ZAG.TO — Ранг доходности на риск
ZCLN.TO
ZAG.TO
Сравнение ZCLN.TO c ZAG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) и BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZCLN.TO | ZAG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.08 | 0.01 | +2.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.75 | 0.05 | +2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.01 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 0.14 | +4.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.26 | 0.29 | +11.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZCLN.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.08 | 0.01 | +2.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.08 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.44 | -0.73 |
Корреляция
Корреляция между ZCLN.TO и ZAG.TO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZCLN.TO и ZAG.TO
Дивидендная доходность ZCLN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности ZAG.TO в 3.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZCLN.TO BMO Clean Energy Index ETF | 1.51% | 1.71% | 2.13% | 1.37% | 0.93% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.49% | 3.48% | 3.44% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок ZCLN.TO и ZAG.TO
Максимальная просадка ZCLN.TO за все время составила -61.07%, что больше максимальной просадки ZAG.TO в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCLN.TO и ZAG.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZCLN.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.07% | -18.03% | -43.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.95% | -2.79% | -10.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.26% | -15.77% | -34.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.89% | -2.85% | -31.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.99% | -3.56% | -37.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.57% | 1.41% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZCLN.TO и ZAG.TO
BMO Clean Energy Index ETF (ZCLN.TO) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что ZCLN.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZAG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZCLN.TO | ZAG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.49% | 1.91% | +7.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.14% | 2.97% | +18.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.66% | 4.65% | +22.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.78% | 6.53% | +19.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.93% | 7.09% | +19.84% |