PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZCB.TO с XCBG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZCB.TO с XCBG.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO).

ZCB.TO и XCBG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZCB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada All Corporate Bond Index. Фонд был запущен 1 мар. 2018 г.. XCBG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Corp Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZCB.TO и XCBG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZCB.TO и XCBG.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF		0.01%3.81%6.60%8.73%-10.20%-0.45%
XCBG.TO
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF		0.14%4.21%6.79%7.45%-7.40%-1.10%

Доходность по периодам

С начала года, ZCB.TO показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у XCBG.TO с доходностью 0.14%.

ZCB.TO

1 день
0.00%
1 месяц
-1.92%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.05%
1 год
2.17%
3 года*
5.31%
5 лет*
1.82%
10 лет*
—

XCBG.TO

1 день
0.16%
1 месяц
-1.35%
С начала года
0.14%
6 месяцев
0.34%
1 год
2.70%
3 года*
5.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Corporate Bond Index ETF

iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZCB.TO:
ZCB.TO с ZCS.TOZCB.TO с ZAG.TOZCB.TO с ZUAG.TOZCB.TO с XEQT.TOZCB.TO с XCB.TOZCB.TO с ZBBB.TOZCB.TO с ZCN.TO
Часто сравнивают с XCBG.TO:
XCBG.TO с XCB.TOXCBG.TO с XHB.TOXCBG.TO с ZMMK.TOXCBG.TO с GEQT.TOXCBG.TO с ZAG.TOXCBG.TO с XSTH.TOXCBG.TO с XSHG.TO

Сравнение комиссий ZCB.TO и XCBG.TO

И ZCB.TO, и XCBG.TO имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF
XCBG.TO
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZCB.TO vs. XCBG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZCB.TO
Ранг доходности на риск ZCB.TO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCB.TO: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCB.TO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCB.TO: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCB.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCB.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
XCBG.TO
Ранг доходности на риск XCBG.TO: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCBG.TO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCBG.TO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCBG.TO: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCBG.TO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCBG.TO: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZCB.TO c XCBG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) и iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZCB.TOXCBG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

0.88

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.24

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

1.41

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.89

4.72

-1.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZCB.TO vs. XCBG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZCB.TO на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа XCBG.TO равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZCB.TO и XCBG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZCB.TOXCBG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.88

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.47

+0.05

Корреляция

Корреляция между ZCB.TO и XCBG.TO составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZCB.TO и XCBG.TO

Дивидендная доходность ZCB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности XCBG.TO в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018
ZCB.TO
BMO Corporate Bond Index ETF		4.11%4.00%3.84%3.89%3.62%3.13%2.97%3.12%3.27%
XCBG.TO
iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF		3.92%3.84%3.61%3.19%2.99%0.87%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ZCB.TO и XCBG.TO

Максимальная просадка ZCB.TO за все время составила -15.70%, что больше максимальной просадки XCBG.TO в -12.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZCB.TO и XCBG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZCB.TOXCBG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.70%

-12.14%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-2.03%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-1.39%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.76%

-3.64%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.83%

0.61%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности ZCB.TO и XCBG.TO

BMO Corporate Bond Index ETF (ZCB.TO) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с iShares ESG Advanced Canadian Corporate Bond Index ETF (XCBG.TO) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что ZCB.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XCBG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZCB.TOXCBG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.68%

1.32%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.05%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

3.08%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.14%

4.22%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.43%

4.22%

+1.21%