PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBI.TO с ZEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZBI.TO с ZEQT.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO).

ZBI.TO и ZEQT.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZBI.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2022 г.. ZEQT.TO - это активно управляемый фонд от BMO. Фонд был запущен 24 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ZBI.TO и ZEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZBI.TO и ZEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF		0.32%5.10%12.50%6.85%-6.45%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.00%19.67%25.44%16.79%-9.10%

Доходность по периодам

С начала года, ZBI.TO показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у ZEQT.TO с доходностью 1.00%.

ZBI.TO

1 день
-0.23%
1 месяц
-0.59%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.96%
1 год
4.47%
3 года*
7.75%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZEQT.TO

1 день
0.59%
1 месяц
-3.85%
С начала года
1.00%
6 месяцев
2.22%
1 год
21.48%
3 года*
18.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Canadian Bank Income Index ETF

BMO All-Equity ETF

Часто сравнивают с ZBI.TO:
ZBI.TO с GCNS.TOZBI.TO с XSH.TOZBI.TO с CMR.TOZBI.TO с XFN.TOZBI.TO с XSHG.TOZBI.TO с ZBBB.TOZBI.TO с XSTB.TO
Часто сравнивают с ZEQT.TO:
ZEQT.TO с XEQT.TOZEQT.TO с VEQT.TOZEQT.TO с ZSP.TOZEQT.TO с VFV.TOZEQT.TO с VGRO.TOZEQT.TO с HEQT.TOZEQT.TO с TGRO.TO

Сравнение комиссий ZBI.TO и ZEQT.TO

ZBI.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии ZEQT.TO в 0.20%.

ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF

Доходность на риск

ZBI.TO vs. ZEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBI.TO
Ранг доходности на риск ZBI.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBI.TO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBI.TO: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBI.TO: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBI.TO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBI.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ZEQT.TO
Ранг доходности на риск ZEQT.TO: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZEQT.TO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZEQT.TO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZEQT.TO: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBI.TO c ZEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) и BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBI.TOZEQT.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.96

1.32

+0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.84

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.60

1.79

+1.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.55

7.62

+6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZBI.TO vs. ZEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBI.TO на текущий момент составляет 1.96, что выше коэффициента Шарпа ZEQT.TO равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBI.TO и ZEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZBI.TOZEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.32

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

1.02

+0.12

Корреляция

Корреляция между ZBI.TO и ZEQT.TO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBI.TO и ZEQT.TO

Дивидендная доходность ZBI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%, что больше доходности ZEQT.TO в 1.44%

TTM2025202420232022
ZBI.TO
BMO Canadian Bank Income Index ETF		4.29%4.01%3.36%3.58%2.66%
ZEQT.TO
BMO All-Equity ETF		1.44%1.45%1.69%2.13%2.43%

Просадки

Сравнение просадок ZBI.TO и ZEQT.TO

Максимальная просадка ZBI.TO за все время составила -8.22%, что меньше максимальной просадки ZEQT.TO в -16.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBI.TO и ZEQT.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZBI.TOZEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.22%

-16.87%

+8.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.21%

-11.90%

+10.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.79%

-5.31%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.34%

-3.09%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

2.80%

-2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBI.TO и ZEQT.TO

Текущая волатильность для BMO Canadian Bank Income Index ETF (ZBI.TO) составляет 0.95%, в то время как у BMO All-Equity ETF (ZEQT.TO) волатильность равна 5.48%. Это указывает на то, что ZBI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZBI.TOZEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.95%

5.48%

-4.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.47%

10.03%

-8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

16.40%

-14.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.71%

13.78%

-10.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.71%

13.78%

-10.07%