PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBBB.TO с XCB.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZBBB.TO с XCB.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO).

ZBBB.TO и XCB.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZBBB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada 1-10 Year BBB Corporate Bond Index. Фонд был запущен 28 янв. 2020 г.. XCB.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Can Corp Bd GR CAD. Фонд был запущен 6 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZBBB.TO и XCB.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZBBB.TO и XCB.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZBBB.TO
BMO BBB Corporate Bond Index ETF		0.10%4.73%8.00%5.61%-5.28%-1.12%6.72%
XCB.TO
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF		-0.16%4.45%6.72%8.30%-9.79%-1.81%5.90%

Доходность по периодам

С начала года, ZBBB.TO показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у XCB.TO с доходностью -0.16%.

ZBBB.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.13%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.41%
1 год
3.42%
3 года*
6.05%
5 лет*
2.66%
10 лет*
—

XCB.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
-1.43%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.18%
1 год
2.11%
3 года*
5.45%
5 лет*
2.00%
10 лет*
2.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO BBB Corporate Bond Index ETF

iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Часто сравнивают с ZBBB.TO:
ZBBB.TO с ZSB.TOZBBB.TO с ZBI.TOZBBB.TO с ZCB.TOZBBB.TO с FCSB.NEOZBBB.TO с DCBC.TOZBBB.TO с CBH.TOZBBB.TO с VCB.TO
Часто сравнивают с XCB.TO:
XCB.TO с XBB.TOXCB.TO с ZAG.TOXCB.TO с XSB.TOXCB.TO с VAB.TOXCB.TO с XSH.TOXCB.TO с XHB.TOXCB.TO с XQB.TO

Сравнение комиссий ZBBB.TO и XCB.TO

И ZBBB.TO, и XCB.TO имеют комиссию равную 0.17%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZBBB.TO
BMO BBB Corporate Bond Index ETF
XCB.TO
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF

Доходность на риск

ZBBB.TO vs. XCB.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBBB.TO
Ранг доходности на риск ZBBB.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBBB.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBBB.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBBB.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBBB.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBBB.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
XCB.TO
Ранг доходности на риск XCB.TO: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCB.TO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCB.TO: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCB.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCB.TO: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCB.TO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBBB.TO c XCB.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO) и iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBBB.TOXCB.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

0.55

+0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

0.77

+0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.10

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.01

+0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

3.01

+2.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZBBB.TO vs. XCB.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBBB.TO на текущий момент составляет 1.05, что выше коэффициента Шарпа XCB.TO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBBB.TO и XCB.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZBBB.TOXCB.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

0.55

+0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.36

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.62

-0.12

Корреляция

Корреляция между ZBBB.TO и XCB.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBBB.TO и XCB.TO

Дивидендная доходность ZBBB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности XCB.TO в 4.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZBBB.TO
BMO BBB Corporate Bond Index ETF		4.25%4.12%3.72%3.47%3.54%3.23%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XCB.TO
iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF		4.17%4.10%4.00%3.69%3.55%3.01%2.75%2.95%3.10%3.07%3.19%3.31%

Просадки

Сравнение просадок ZBBB.TO и XCB.TO

Максимальная просадка ZBBB.TO за все время составила -11.55%, что меньше максимальной просадки XCB.TO в -22.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBBB.TO и XCB.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZBBB.TOXCB.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.55%

-22.59%

+11.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-2.49%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.23%

-14.17%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.91%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-2.13%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

0.83%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBBB.TO и XCB.TO

Текущая волатильность для BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO) составляет 1.12%, в то время как у iShares Core Canadian Corporate Bond Index ETF (XCB.TO) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что ZBBB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZBBB.TOXCB.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

1.70%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

2.54%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

3.87%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

5.63%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

7.21%

-1.34%