PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBBB.TO с ZCN.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZBBB.TO с ZCN.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO).

ZBBB.TO и ZCN.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZBBB.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность FTSE Canada 1-10 Year BBB Corporate Bond Index. Фонд был запущен 28 янв. 2020 г.. ZCN.TO - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность S&P/TSX Capped Composite Index. Фонд был запущен 29 мая 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZBBB.TO и ZCN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZBBB.TO и ZCN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
ZBBB.TO
BMO BBB Corporate Bond Index ETF		0.10%4.73%8.00%5.61%-5.28%-1.12%6.72%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		4.54%31.51%21.64%11.63%-5.84%25.05%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, ZBBB.TO показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у ZCN.TO с доходностью 4.54%.

ZBBB.TO

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.13%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.41%
1 год
3.42%
3 года*
6.05%
5 лет*
2.66%
10 лет*
—

ZCN.TO

1 день
0.64%
1 месяц
-4.29%
С начала года
4.54%
6 месяцев
10.66%
1 год
34.87%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.92%
10 лет*
12.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO BBB Corporate Bond Index ETF

BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с ZBBB.TO:
ZBBB.TO с ZSB.TOZBBB.TO с ZBI.TOZBBB.TO с ZCB.TOZBBB.TO с FCSB.NEOZBBB.TO с CBH.TOZBBB.TO с DCBC.TOZBBB.TO с VCB.TO
Часто сравнивают с ZCN.TO:
ZCN.TO с XIC.TOZCN.TO с XIU.TOZCN.TO с ZSP.TOZCN.TO с VCE.TOZCN.TO с VDY.TOZCN.TO с XEQT.TOZCN.TO с VFV.TO

Сравнение комиссий ZBBB.TO и ZCN.TO

ZBBB.TO берет комиссию в 0.17%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ZBBB.TO
BMO BBB Corporate Bond Index ETF
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Доходность на риск

ZBBB.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBBB.TO
Ранг доходности на риск ZBBB.TO: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBBB.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBBB.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBBB.TO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBBB.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBBB.TO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
ZCN.TO
Ранг доходности на риск ZCN.TO: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZCN.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZCN.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZCN.TO: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBBB.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBBB.TOZCN.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

2.29

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.89

-1.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.46

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

3.22

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.63

14.47

-8.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZBBB.TO vs. ZCN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBBB.TO на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа ZCN.TO равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBBB.TO и ZCN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZBBB.TOZCN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

2.29

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

1.15

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.66

-0.16

Корреляция

Корреляция между ZBBB.TO и ZCN.TO составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBBB.TO и ZCN.TO

Дивидендная доходность ZBBB.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности ZCN.TO в 2.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ZBBB.TO
BMO BBB Corporate Bond Index ETF		4.25%4.12%3.72%3.47%3.54%3.23%3.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ZCN.TO
BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.15%2.22%2.78%3.29%3.27%2.74%3.24%3.13%3.16%2.71%2.84%3.33%

Просадки

Сравнение просадок ZBBB.TO и ZCN.TO

Максимальная просадка ZBBB.TO за все время составила -11.55%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBBB.TO и ZCN.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

ZBBB.TOZCN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.55%

-37.18%

+25.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-11.02%

+9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.23%

-16.25%

+5.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-4.29%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.99%

-4.80%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.65%

2.46%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBBB.TO и ZCN.TO

Текущая волатильность для BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB.TO) составляет 1.12%, в то время как у BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO) волатильность равна 5.62%. Это указывает на то, что ZBBB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZCN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZBBB.TOZCN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.12%

5.62%

-4.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.87%

10.90%

-9.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.27%

15.29%

-12.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.36%

13.01%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.87%

14.96%

-9.09%