PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZBAL.TO с XEQT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZBAL.TO с XEQT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZBAL.TO (BMO Balanced ETF) and XEQT.TO (iShares Core Equity ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - ZBAL.TO is a Global Allocation fund actively managed by BMO, while XEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, ZBAL.TO returned 8.78%/yr vs 13.90%/yr for XEQT.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ZBAL.TO charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for XEQT.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZBAL.TO и XEQT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZBAL.TO показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у XEQT.TO с доходностью 13.22%.

ZBAL.TO

1 день
0.37%
1 месяц
4.15%
С начала года
8.47%
6 месяцев
7.93%
1 год
20.07%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.78%
10 лет*
—

XEQT.TO

1 день
0.83%
1 месяц
6.02%
С начала года
13.22%
6 месяцев
11.68%
1 год
30.42%
3 года*
22.22%
5 лет*
13.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZBAL.TO и XEQT.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		8.47%12.93%16.16%12.63%-11.09%10.41%10.27%5.56%
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		13.22%19.47%24.36%17.25%-11.01%18.94%11.82%9.89%

Correlation

The correlation between ZBAL.TO and XEQT.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2019 г.

0.85

The correlation between ZBAL.TO and XEQT.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ZBAL.TO и XEQT.TO

Секторы
ZBAL.TO
XEQT.TO

Технологии

22.2%
22.9%

Финансовые услуги

19.8%
20.3%

Промышленность

11.2%
12.1%

Потребительский циклический сектор

8.3%
7.8%

Энергетика

8.0%
7.2%

Сырьевые материалы

7.2%
7.3%

Здравоохранение

6.9%
6.6%

Коммуникационные услуги

6.7%
6.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.4%

Коммунальные услуги

3.0%
2.8%

Недвижимость

2.0%
2.2%

Технологии

ZBAL.TO
22.2%
XEQT.TO
22.9%

Финансовые услуги

ZBAL.TO
19.8%
XEQT.TO
20.3%

Промышленность

ZBAL.TO
11.2%
XEQT.TO
12.1%

Потребительский циклический сектор

ZBAL.TO
8.3%
XEQT.TO
7.8%

Энергетика

ZBAL.TO
8.0%
XEQT.TO
7.2%

Сырьевые материалы

ZBAL.TO
7.2%
XEQT.TO
7.3%

Здравоохранение

ZBAL.TO
6.9%
XEQT.TO
6.6%

Коммуникационные услуги

ZBAL.TO
6.7%
XEQT.TO
6.4%

Потребительский защитный сектор

ZBAL.TO
4.9%
XEQT.TO
4.4%

Коммунальные услуги

ZBAL.TO
3.0%
XEQT.TO
2.8%

Недвижимость

ZBAL.TO
2.0%
XEQT.TO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Balanced ETF

iShares Core Equity ETF Portfolio

Часто сравнивают с ZBAL.TO:
ZBAL.TO с XBAL.TOZBAL.TO с ZGRO.TOZBAL.TO с VBAL.TOZBAL.TO с VDY.TOZBAL.TO с ZEQT.TOZBAL.TO с ZLB.TOZBAL.TO с VGRO.TO
Часто сравнивают с XEQT.TO:
XEQT.TO с VFV.TOXEQT.TO с VEQT.TOXEQT.TO с XGRO.TOXEQT.TO с ZEQT.TOXEQT.TO с VGRO.TOXEQT.TO с XEI.TOXEQT.TO с VOO

Доходность на риск

ZBAL.TO vs. XEQT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZBAL.TO
Ранг доходности на риск ZBAL.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZBAL.TO: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZBAL.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZBAL.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZBAL.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZBAL.TO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XEQT.TO
Ранг доходности на риск XEQT.TO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEQT.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEQT.TO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEQT.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZBAL.TO c XEQT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) и iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZBAL.TOXEQT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.62

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
3.61

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.48

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

3.70

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.58

16.13

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZBAL.TO vs. XEQT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZBAL.TO на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XEQT.TO равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZBAL.TO и XEQT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZBAL.TOXEQT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.62

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

1.07

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.96

-0.03

Просадки

Сравнение просадок ZBAL.TO и XEQT.TO

Максимальная просадка ZBAL.TO за все время составила -20.75%, что меньше максимальной просадки XEQT.TO в -29.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBAL.TO и XEQT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZBAL.TOXEQT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.75%

-29.74%

+8.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.81%

-8.25%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.43%

-15.08%

+5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.32%

-19.56%

+3.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

0.00%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-4.11%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

1.89%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности ZBAL.TO и XEQT.TO

Текущая волатильность для BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) составляет 3.08%, в то время как у iShares Core Equity ETF Portfolio (XEQT.TO) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что ZBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEQT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZBAL.TOXEQT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

3.70%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

9.41%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.38%

11.65%

-3.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

13.13%

-4.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.14%

15.56%

-5.42%

Сравнение комиссий ZBAL.TO и XEQT.TO

ZBAL.TO берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии XEQT.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZBAL.TO и XEQT.TO

Дивидендная доходность ZBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности XEQT.TO в 1.47%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
XEQT.TO
iShares Core Equity ETF Portfolio		1.47%1.66%2.01%2.07%2.12%1.64%1.66%1.19%
ZBAL.TO
BMO Balanced ETF		1.73%2.00%2.20%2.49%2.74%2.37%2.55%2.39%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, ZBAL.TO and XEQT.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, ZBAL.TO is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZBAL.TO is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for XEQT.TO.

ZBAL.TO is categorized as Global Allocation, while XEQT.TO is Global Equities. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.18% for ZBAL.TO and 0.20% for XEQT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZBAL.TO и XEQT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор