Сравнение ZBAL.TO с TGRO.TO
ZBAL.TO (BMO Balanced ETF) and TGRO.TO (TD Growth ETF Portfolio) are both exchange-traded funds - ZBAL.TO is a Global Allocation fund actively managed by BMO, while TGRO.TO is a Diversified Portfolio fund actively managed by TD. Both are actively managed. Over the past 5 years, ZBAL.TO returned 8.78%/yr vs 13.41%/yr for TGRO.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ZBAL.TO charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for TGRO.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZBAL.TO и TGRO.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZBAL.TO показывает доходность 8.47%, что значительно ниже, чем у TGRO.TO с доходностью 10.65%.
ZBAL.TO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.15%
- С начала года
- 8.47%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- —
TGRO.TO
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 5.30%
- С начала года
- 10.65%
- 6 месяцев
- 10.15%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 20.02%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZBAL.TO и TGRO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZBAL.TO BMO Balanced ETF | 8.47% | 12.93% | 16.16% | 12.63% | -11.09% | 10.41% | 5.36% |
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio | 10.65% | 18.03% | 22.28% | 18.36% | -11.39% | 20.46% | 2,565.79% |
Correlation
The correlation between ZBAL.TO and TGRO.TO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2020 г. | 0.84 |
The correlation between ZBAL.TO and TGRO.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZBAL.TO vs. TGRO.TO — Ранг доходности на риск
ZBAL.TO
TGRO.TO
Сравнение ZBAL.TO c TGRO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) и TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZBAL.TO | TGRO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.50 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 3.68 | -0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.58 | 16.25 | -1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZBAL.TO | TGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.41 | 2.67 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 1.15 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.10 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок ZBAL.TO и TGRO.TO
Максимальная просадка ZBAL.TO за все время составила -20.75%, что больше максимальной просадки TGRO.TO в -18.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZBAL.TO и TGRO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZBAL.TO | TGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.75% | -18.37% | -2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.81% | -7.21% | +1.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.43% | -13.27% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.32% | -18.37% | +2.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | 0.00% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.17% | -3.45% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.38% | 1.63% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZBAL.TO и TGRO.TO
Текущая волатильность для BMO Balanced ETF (ZBAL.TO) составляет 3.08%, в то время как у TD Growth ETF Portfolio (TGRO.TO) волатильность равна 3.29%. Это указывает на то, что ZBAL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZBAL.TO | TGRO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 3.29% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 8.12% | -1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.38% | 9.95% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.72% | 11.69% | -2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.14% | 994.74% | -984.60% |
Сравнение комиссий ZBAL.TO и TGRO.TO
ZBAL.TO берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TGRO.TO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZBAL.TO и TGRO.TO
Дивидендная доходность ZBAL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что меньше доходности TGRO.TO в 1.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TGRO.TO TD Growth ETF Portfolio | 1.77% | 2.03% | 2.04% | 2.17% | 2.46% | 1.58% | 0.83% | 0.00% |
ZBAL.TO BMO Balanced ETF | 1.73% | 2.00% | 2.20% | 2.49% | 2.74% | 2.37% | 2.55% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, ZBAL.TO and TGRO.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, TGRO.TO is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TGRO.TO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for ZBAL.TO.
ZBAL.TO is categorized as Global Allocation, while TGRO.TO is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: BMO and TD. Their fees differ too: 0.18% for ZBAL.TO and 0.15% for TGRO.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZBAL.TO и TGRO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор