PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZAUG с ZDEK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZAUG с ZDEK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK).

ZAUG и ZDEK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. ZDEK - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 дек. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности ZAUG и ZDEK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZAUG и ZDEK

2026 (YTD)20252024
ZAUG
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August		0.01%7.38%-0.22%
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December		-0.30%7.78%-0.38%

Доходность по периодам

С начала года, ZAUG показывает доходность 0.01%, что значительно выше, чем у ZDEK с доходностью -0.30%.

ZAUG

1 день
0.34%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.08%
1 год
8.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZDEK

1 день
0.14%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
1.51%
1 год
8.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Часто сравнивают с ZAUG:
ZAUG с SPYZAUG с SPHDZAUG с DMAXZAUG с JPIEZAUG с ALLWZAUG с LOUPZAUG с BUFP
Часто сравнивают с ZDEK:
ZDEK с BALTZDEK с MAXJZDEK с DMAXZDEK с QDECZDEK с ZAPRZDEK с ZMARZDEK с ZJAN

Сравнение комиссий ZAUG и ZDEK

И ZAUG, и ZDEK имеют комиссию равную 0.79%.

ZAUG
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
ZDEK
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December

Доходность на риск

ZAUG vs. ZDEK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZAUG
Ранг доходности на риск ZAUG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAUG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAUG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAUG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAUG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAUG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
ZDEK
Ранг доходности на риск ZDEK: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZDEK: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZDEK: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZDEK: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAUG c ZDEK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZAUGZDEKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

2.43

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

3.69

-1.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.50

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

5.32

-2.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.77

21.69

-7.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZAUG vs. ZDEK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAUG на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ZDEK равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAUG и ZDEK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZAUGZDEKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.43

-0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

1.54

-0.14

Корреляция

Корреляция между ZAUG и ZDEK составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAUG и ZDEK

Ни ZAUG, ни ZDEK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZAUG и ZDEK

Максимальная просадка ZAUG за все время составила -4.83%, что больше максимальной просадки ZDEK в -3.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAUG и ZDEK.

Загрузка...

Показатели просадок

ZAUGZDEKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-3.40%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-1.57%

-1.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.87%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-0.50%

+0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

0.39%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAUG и ZDEK

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr December (ZDEK) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что ZAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZDEK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZAUGZDEKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

0.97%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

2.01%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

3.33%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

3.45%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

3.45%

+1.32%