PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZAUG с UAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZAUG с UAUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZAUG (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August) and UAUG (Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August) are both Defined Outcome funds from Innovator. ZAUG is actively managed, while UAUG is passively managed. Over the past year, ZAUG returned 8.10% vs 15.35% for UAUG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.79% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ZAUG и UAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZAUG показывает доходность 2.75%, что значительно ниже, чем у UAUG с доходностью 4.95%.

ZAUG

1 день
0.05%
1 месяц
0.70%
С начала года
2.75%
6 месяцев
3.11%
1 год
8.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UAUG

1 день
0.10%
1 месяц
1.39%
С начала года
4.95%
6 месяцев
5.47%
1 год
15.35%
3 года*
14.66%
5 лет*
7.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZAUG и UAUG

2026 (YTD)20252024
ZAUG
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August		2.75%7.38%3.62%
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		4.95%12.42%5.34%

Correlation

The correlation between ZAUG and UAUG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2024 г.

0.86

The correlation between ZAUG and UAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August

Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August

Часто сравнивают с ZAUG:
ZAUG с SPYZAUG с DMAXZAUG с JPIEZAUG с SPHDZAUG с FMARZAUG с ALLWZAUG с LOUP
Часто сравнивают с UAUG:
UAUG с BAUGUAUG с QQQUAUG с UJULUAUG с NJULUAUG с PAUGUAUG с SPYUAUG с BALT

Доходность на риск

ZAUG vs. UAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZAUG
Ранг доходности на риск ZAUG: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAUG: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAUG: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAUG: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAUG: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAUG: 9494
Ранг коэф-та Мартина
UAUG
Ранг доходности на риск UAUG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UAUG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UAUG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UAUG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UAUG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UAUG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAUG c UAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZAUGUAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.31
2.81

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.31
4.15

+1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.73

1.58

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.73

3.89

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

27.40

20.60

+6.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZAUG vs. UAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAUG на текущий момент составляет 3.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UAUG равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAUG и UAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZAUGUAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.31

2.81

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.91

+0.75

Просадки

Сравнение просадок ZAUG и UAUG

Максимальная просадка ZAUG за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки UAUG в -13.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAUG и UAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZAUGUAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-13.91%

+9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.72%

-3.96%

+2.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.35%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.00%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.41%

-2.36%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.75%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAUG и UAUG

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) составляет 0.29%, в то время как у Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August (UAUG) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что ZAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZAUGUAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

0.55%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.81%

4.13%

-2.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45%

5.49%

-3.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.57%

7.89%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.57%

8.71%

-4.14%

Сравнение комиссий ZAUG и UAUG

И ZAUG, и UAUG имеют комиссию равную 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAUG и UAUG

Ни ZAUG, ни UAUG не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UAUG
Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.83%
ZAUG
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZAUG and UAUG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UAUG has higher volatility (0.55%) compared to ZAUG (0.29%). In terms of maximum drawdown, ZAUG dropped -4.83% vs UAUG's -13.91%.

On 1-year performance, UAUG leads with 15.35% vs 8.10% for ZAUG. Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. On volatility, ZAUG has been the lower-risk option at 0.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UAUG has performed better with a 15.35% return vs 8.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZAUG and UAUG have the same expense ratio: 0.79% per year.

ZAUG and UAUG have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

ZAUG currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZAUG и UAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор