PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZAUG с NAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZAUG с NAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR).

ZAUG и NAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZAUG - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 июл. 2024 г.. NAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности ZAUG и NAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZAUG и NAPR

2026 (YTD)20252024
ZAUG
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August		0.01%7.38%3.62%
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April		2.50%6.56%7.65%

Доходность по периодам

С начала года, ZAUG показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у NAPR с доходностью 2.50%.

ZAUG

1 день
0.34%
1 месяц
-0.60%
С начала года
0.01%
6 месяцев
1.08%
1 год
8.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NAPR

1 день
0.77%
1 месяц
1.42%
С начала года
2.50%
6 месяцев
4.41%
1 год
14.86%
3 года*
12.23%
5 лет*
8.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August

Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с ZAUG:
ZAUG с SPYZAUG с SPHDZAUG с DMAXZAUG с JPIEZAUG с ALLWZAUG с LOUPZAUG с BUFP
Часто сравнивают с NAPR:
NAPR с JEPQNAPR с SPYNAPR с VOONAPR с QQQNAPR с ZFEBNAPR с AIOONAPR с KAPR

Сравнение комиссий ZAUG и NAPR

И ZAUG, и NAPR имеют комиссию равную 0.79%.

ZAUG
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August
NAPR
Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April

Доходность на риск

ZAUG vs. NAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZAUG
Ранг доходности на риск ZAUG: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAUG: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAUG: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAUG: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAUG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAUG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
NAPR
Ранг доходности на риск NAPR: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAPR: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAPR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAPR: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAPR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAPR: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAUG c NAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) и Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZAUGNAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.75

1.54

+0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.55

2.48

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.53

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

2.04

+0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.77

14.98

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZAUG vs. NAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAUG на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NAPR равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAUG и NAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZAUGNAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

1.54

+0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.96

+0.44

Корреляция

Корреляция между ZAUG и NAPR составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAUG и NAPR

Ни ZAUG, ни NAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZAUG и NAPR

Максимальная просадка ZAUG за все время составила -4.83%, что меньше максимальной просадки NAPR в -16.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAUG и NAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

ZAUGNAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.83%

-16.53%

+11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.13%

-7.53%

+4.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

0.00%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.45%

-2.34%

+1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.60%

1.03%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAUG и NAPR

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr August (ZAUG) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Innovator Nasdaq-100 Power Buffer ETF - April (NAPR) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что ZAUG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZAUGNAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

0.95%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.85%

2.35%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.61%

9.68%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.77%

11.30%

-6.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.77%

10.71%

-5.94%