PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZAPR с FFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZAPR с FFTY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ZAPR (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April) and FFTY (Innovator IBD 50 ETF) are both exchange-traded funds - ZAPR is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while FFTY is a Large Cap Growth Equities fund tracking the IBD 50 Index. ZAPR is actively managed, while FFTY is passively managed. Over the past year, ZAPR returned 7.17% vs 38.14% for FFTY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ZAPR charges 0.79%/yr vs 0.80%/yr for FFTY.

Доходность

Сравнение доходности ZAPR и FFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZAPR показывает доходность 3.25%, что значительно ниже, чем у FFTY с доходностью 20.11%.

ZAPR

1 день
0.03%
1 месяц
0.52%
С начала года
3.25%
6 месяцев
3.73%
1 год
7.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FFTY

1 день
-0.14%
1 месяц
7.67%
С начала года
20.11%
6 месяцев
21.02%
1 год
38.14%
3 года*
21.57%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
7.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZAPR и FFTY

2026 (YTD)2025
ZAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April		3.25%5.29%
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		20.11%31.38%

Correlation

The correlation between ZAPR and FFTY is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April

Innovator IBD 50 ETF

Часто сравнивают с ZAPR:
ZAPR с DMAXZAPR с MMAXZAPR с ZOCTZAPR с ZDEKZAPR с ZNOVZAPR с ZJULZAPR с SMAX
Часто сравнивают с FFTY:
FFTY с SPYFFTY с QQQFFTY с BOUTFFTY с BFORFFTY с VOOFFTY с LOUPFFTY с IGV

Доходность на риск

ZAPR vs. FFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZAPR
Ранг доходности на риск ZAPR: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAPR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAPR: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAPR: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAPR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAPR: 9999
Ранг коэф-та Мартина
FFTY
Ранг доходности на риск FFTY: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFTY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFTY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFTY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFTY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFTY: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAPR c FFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR) и Innovator IBD 50 ETF (FFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZAPRFFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.93
1.12

+3.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
9.13
1.55

+7.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.30

1.20

+1.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.93

1.65

+16.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

92.53

4.36

+88.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZAPR vs. FFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAPR на текущий момент составляет 4.93, что выше коэффициента Шарпа FFTY равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAPR и FFTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZAPRFFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.93

1.12

+3.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.96

0.20

+2.76

Просадки

Сравнение просадок ZAPR и FFTY

Максимальная просадка ZAPR за все время составила -1.72%, что меньше максимальной просадки FFTY в -59.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAPR и FFTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZAPRFFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.72%

-59.46%

+57.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.40%

-23.29%

+22.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.60%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-59.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-15.34%

+15.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-22.38%

+22.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.08%

8.77%

-8.69%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAPR и FFTY

Текущая волатильность для Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April (ZAPR) составляет 0.37%, в то время как у Innovator IBD 50 ETF (FFTY) волатильность равна 9.42%. Это указывает на то, что ZAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZAPRFFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

9.42%

-9.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.01%

26.18%

-25.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46%

34.09%

-32.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.51%

29.14%

-26.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.51%

27.41%

-24.90%

Сравнение комиссий ZAPR и FFTY

ZAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FFTY в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAPR и FFTY

ZAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFTY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FFTY
Innovator IBD 50 ETF		1.12%1.35%0.91%0.65%2.75%0.22%0.00%0.00%0.00%0.17%
ZAPR
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZAPR and FFTY have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFTY has higher volatility (9.42%) compared to ZAPR (0.37%). In terms of maximum drawdown, ZAPR dropped -1.72% vs FFTY's -59.46%.

On 1-year performance, FFTY leads with 38.14% vs 7.17% for ZAPR. On fees, ZAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, ZAPR has been the lower-risk option at 0.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FFTY has performed better with a 38.14% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ZAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.80% for FFTY.

FFTY has the higher dividend yield at 1.12%, compared with 0.00% for ZAPR.

ZAPR is categorized as Defined Outcome, while FFTY is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.79% for ZAPR and 0.80% for FFTY.

ZAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.93 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZAPR и FFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор