PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZAG.TO с XUU.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZAG.TO с XUU.TO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

ZAG.TO (BMO Aggregate Bond Index ETF) and XUU.TO (iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF) are both exchange-traded funds - ZAG.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Universe Bond Index, while XUU.TO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ZAG.TO returned 1.63%/yr vs 15.61%/yr for XUU.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. ZAG.TO charges 0.09%/yr vs 0.07%/yr for XUU.TO.

Доходность

Сравнение доходности ZAG.TO и XUU.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZAG.TO показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у XUU.TO с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции ZAG.TO уступали акциям XUU.TO по среднегодовой доходности: 1.63% против 15.61% соответственно.

ZAG.TO

1 день
0.00%
1 месяц
1.30%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.14%
1 год
3.92%
3 года*
4.75%
5 лет*
0.68%
10 лет*
1.63%

XUU.TO

1 день
0.63%
1 месяц
1.53%
С начала года
11.45%
6 месяцев
11.22%
1 год
29.10%
3 года*
22.22%
5 лет*
15.33%
10 лет*
15.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZAG.TO и XUU.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		1.77%2.25%4.48%6.41%-11.60%-2.60%8.34%6.84%1.12%2.45%
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		11.45%11.25%34.07%23.11%-13.53%25.94%16.26%23.78%2.43%12.80%

Correlation

The correlation between ZAG.TO and XUU.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 февр. 2015 г.

0.03

Over the past year, ZAG.TO and XUU.TO have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BMO Aggregate Bond Index ETF

iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF

Часто сравнивают с ZAG.TO:
ZAG.TO с VAB.TOZAG.TO с XBB.TOZAG.TO с XSB.TOZAG.TO с ZMMK.TOZAG.TO с ZST.TOZAG.TO с XBBZAG.TO с XCB.TO
Часто сравнивают с XUU.TO:
XUU.TO с XUS.TOXUU.TO с VUN.TOXUU.TO с XAW.TOXUU.TO с XUU-U.TOXUU.TO с XIC.TOXUU.TO с VTIXUU.TO с VOO

Доходность на риск

ZAG.TO vs. XUU.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZAG.TO
Ранг доходности на риск ZAG.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZAG.TO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZAG.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZAG.TO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZAG.TO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZAG.TO: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XUU.TO
Ранг доходности на риск XUU.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XUU.TO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XUU.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XUU.TO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XUU.TO: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XUU.TO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZAG.TO c XUU.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) и iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ZAG.TOXUU.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.83
2.22

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
3.00

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.41

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

3.13

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.11

11.81

-8.70

ZAG.TO vs. XUU.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZAG.TO на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа XUU.TO равного 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZAG.TO и XUU.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ZAG.TO и XUU.TO

Максимальная просадка ZAG.TO за все время составила -18.03%, что меньше максимальной просадки XUU.TO в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAG.TO и XUU.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZAG.TOXUU.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.03%

-28.22%

+10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.79%

-8.80%

+6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.42%

-19.70%

+14.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.77%

-23.40%

+7.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.03%

-28.22%

+10.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.02%

-1.41%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-4.15%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.19%

2.33%

-1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности ZAG.TO и XUU.TO

Текущая волатильность для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) составляет 1.47%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF (XUU.TO) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что ZAG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XUU.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZAG.TOXUU.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.47%

4.57%

-3.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.35%

9.69%

-6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

12.42%

-7.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.58%

15.50%

-8.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.11%

16.61%

-9.50%

Сравнение комиссий ZAG.TO и XUU.TO

ZAG.TO берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии XUU.TO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZAG.TO и XUU.TO

Дивидендная доходность ZAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности XUU.TO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
XUU.TO
iShares Core S&P U.S. Total Market Index ETF		1.02%1.16%1.02%1.22%1.38%1.01%1.33%1.68%1.74%1.49%1.65%1.53%
ZAG.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF		3.41%3.48%3.44%3.47%3.56%3.04%2.88%3.03%2.92%2.95%3.07%3.13%

Часто задаваемые вопросы

ZAG.TO and XUU.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XUU.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XUU.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.09% for ZAG.TO.

ZAG.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XUU.TO is Large Cap Blend Equities. ZAG.TO tracks FTSE Canada Universe Bond Index, while XUU.TO tracks S&P Total Market Index. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.09% for ZAG.TO and 0.07% for XUU.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZAG.TO и XUU.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор