Сравнение ZAG.TO с XSAB.TO
ZAG.TO (BMO Aggregate Bond Index ETF) and XSAB.TO (iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF) are both Canadian Government Bonds funds - ZAG.TO tracks the FTSE Canada Universe Bond Index while XSAB.TO tracks the Morningstar Can Core Bd GR CAD. Both are passively managed. Over the past 5 years, ZAG.TO returned 0.76%/yr vs 0.61%/yr for XSAB.TO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. ZAG.TO charges 0.09%/yr vs 0.17%/yr for XSAB.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZAG.TO и XSAB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAG.TO показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у XSAB.TO с доходностью 1.61%.
ZAG.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.82%
- С начала года
- 1.70%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 2.95%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 1.68%
XSAB.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.57%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 0.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ZAG.TO и XSAB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 1.70% | 2.25% | 4.48% | 6.41% | -11.60% | -2.60% | 8.34% | 2.60% |
XSAB.TO iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF | 1.61% | 2.22% | 4.03% | 6.35% | -11.42% | -2.71% | 7.79% | 2.30% |
Correlation
The correlation between ZAG.TO and XSAB.TO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мар. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between ZAG.TO and XSAB.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAG.TO vs. XSAB.TO — Ранг доходности на риск
ZAG.TO
XSAB.TO
Сравнение ZAG.TO c XSAB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) и iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZAG.TO | XSAB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.12 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.06 | 1.01 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.48 | 2.36 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZAG.TO | XSAB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.66 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.10 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.19 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок ZAG.TO и XSAB.TO
Максимальная просадка ZAG.TO за все время составила -18.03%, примерно равная максимальной просадке XSAB.TO в -17.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAG.TO и XSAB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAG.TO | XSAB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.03% | -17.96% | -0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -2.72% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.42% | -5.30% | -0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.77% | -15.66% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -1.87% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.54% | -6.47% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 1.17% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAG.TO и XSAB.TO
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG.TO) имеет более высокую волатильность в 1.68% по сравнению с iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF (XSAB.TO) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что ZAG.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSAB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAG.TO | XSAB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 1.49% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.43% | 3.30% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.45% | 4.21% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.58% | 6.32% | +0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.11% | 6.66% | +0.45% |
Сравнение комиссий ZAG.TO и XSAB.TO
ZAG.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии XSAB.TO в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAG.TO и XSAB.TO
Дивидендная доходность ZAG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что больше доходности XSAB.TO в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XSAB.TO iShares ESG Aware Canadian Aggregate Bond Index ETF | 3.26% | 3.20% | 3.01% | 2.81% | 2.75% | 2.35% | 2.49% | 2.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZAG.TO BMO Aggregate Bond Index ETF | 3.42% | 3.48% | 3.44% | 3.47% | 3.56% | 3.04% | 2.88% | 3.03% | 2.92% | 2.95% | 3.07% | 3.13% |
Часто задаваемые вопросы
ZAG.TO and XSAB.TO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAG.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAG.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.17% for XSAB.TO.
ZAG.TO tracks FTSE Canada Universe Bond Index, while XSAB.TO tracks Morningstar Can Core Bd GR CAD. They also come from different issuers: BMO and iShares. Their fees differ too: 0.09% for ZAG.TO and 0.17% for XSAB.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZAG.TO и XSAB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор