Сравнение ZAAA.NEO с ZHY.TO
ZAAA.NEO (BMO AAA CLO ETF) and ZHY.TO (BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF) are both exchange-traded funds - ZAAA.NEO is a CLO fund actively managed by BMO, while ZHY.TO is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. High Yield Very Liquid Index CAD Hedged. ZAAA.NEO is actively managed, while ZHY.TO is passively managed. Over the past year, ZAAA.NEO returned 6.94% vs 3.75% for ZHY.TO. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. ZAAA.NEO charges 0.23%/yr vs 0.61%/yr for ZHY.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZAAA.NEO и ZHY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAAA.NEO показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у ZHY.TO с доходностью 0.88%.
ZAAA.NEO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 4.50%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZHY.TO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 0.88%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 3.53%
Сравнение доходности по годам ZAAA.NEO и ZHY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZAAA.NEO BMO AAA CLO ETF | 4.50% | 3.10% |
ZHY.TO BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | 0.88% | 5.87% |
Correlation
The correlation between ZAAA.NEO and ZHY.TO is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAAA.NEO vs. ZHY.TO — Ранг доходности на риск
ZAAA.NEO
ZHY.TO
Сравнение ZAAA.NEO c ZHY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO) и BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZAAA.NEO | ZHY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.13 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.27 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 4.79 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZAAA.NEO и ZHY.TO
Максимальная просадка ZAAA.NEO за все время составила -3.01%, что меньше максимальной просадки ZHY.TO в -28.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAAA.NEO и ZHY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAAA.NEO | ZHY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.01% | -28.44% | +25.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -2.96% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -28.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -1.00% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -2.85% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 0.78% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAAA.NEO и ZHY.TO
BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF (ZHY.TO) с волатильностью 0.98%. Это указывает на то, что ZAAA.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZHY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAAA.NEO | ZHY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 0.98% | +0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 4.23% | -0.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 5.38% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 9.55% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 10.86% | -6.22% |
Сравнение комиссий ZAAA.NEO и ZHY.TO
ZAAA.NEO берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии ZHY.TO в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAAA.NEO и ZHY.TO
Дивидендная доходность ZAAA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что меньше доходности ZHY.TO в 6.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAAA.NEO BMO AAA CLO ETF | 5.13% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZHY.TO BMO High Yield US Corporate Bond Hedged to CAD Index ETF | 6.43% | 6.10% | 6.13% | 6.43% | 6.71% | 5.49% | 6.09% | 6.50% | 6.25% | 6.10% | 5.84% | 7.12% |
Часто задаваемые вопросы
ZAAA.NEO and ZHY.TO have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZAAA.NEO is cheaper at 0.23% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZAAA.NEO is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.61% for ZHY.TO.
ZAAA.NEO is categorized as CLO, while ZHY.TO is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.23% for ZAAA.NEO and 0.61% for ZHY.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZAAA.NEO и ZHY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор