Сравнение ZAAA.NEO с ZCS.TO
ZAAA.NEO (BMO AAA CLO ETF) and ZCS.TO (BMO Short Corporate Bond Index ETF) are both exchange-traded funds - ZAAA.NEO is a CLO fund actively managed by BMO, while ZCS.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the FTSE Canada Short Term Corporate Bond Index. ZAAA.NEO is actively managed, while ZCS.TO is passively managed. Over the past year, ZAAA.NEO returned 6.94% vs 3.94% for ZCS.TO. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. ZAAA.NEO charges 0.23%/yr vs 0.11%/yr for ZCS.TO.
Доходность
Сравнение доходности ZAAA.NEO и ZCS.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ZAAA.NEO показывает доходность 4.50%, что значительно выше, чем у ZCS.TO с доходностью 1.45%.
ZAAA.NEO
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 4.50%
- 1 год
- 6.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCS.TO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.09%
- С начала года
- 1.45%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 6.04%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение доходности по годам ZAAA.NEO и ZCS.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ZAAA.NEO BMO AAA CLO ETF | 4.50% | 3.10% |
ZCS.TO BMO Short Corporate Bond Index ETF | 1.45% | 3.13% |
Correlation
The correlation between ZAAA.NEO and ZCS.TO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2025 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ZAAA.NEO vs. ZCS.TO — Ранг доходности на риск
ZAAA.NEO
ZCS.TO
Сравнение ZAAA.NEO c ZCS.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO) и BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ZAAA.NEO | ZCS.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.40 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.42 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.62 | 9.65 | -4.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ZAAA.NEO и ZCS.TO
Максимальная просадка ZAAA.NEO за все время составила -3.01%, что меньше максимальной просадки ZCS.TO в -13.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZAAA.NEO и ZCS.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ZAAA.NEO | ZCS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.01% | -13.95% | +10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.01% | -1.63% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -7.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -0.29% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.00% | -0.89% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.24% | 0.41% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZAAA.NEO и ZCS.TO
BMO AAA CLO ETF (ZAAA.NEO) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с BMO Short Corporate Bond Index ETF (ZCS.TO) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что ZAAA.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZCS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ZAAA.NEO | ZCS.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 0.56% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.39% | 1.80% | +1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 2.09% | +2.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.64% | 2.90% | +1.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.64% | 4.38% | +0.26% |
Сравнение комиссий ZAAA.NEO и ZCS.TO
ZAAA.NEO берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии ZCS.TO в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZAAA.NEO и ZCS.TO
Дивидендная доходность ZAAA.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.13%, что больше доходности ZCS.TO в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAAA.NEO BMO AAA CLO ETF | 5.13% | 3.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZCS.TO BMO Short Corporate Bond Index ETF | 3.95% | 3.60% | 3.27% | 3.35% | 3.23% | 2.99% | 2.88% | 2.96% | 2.88% | 3.04% | 3.34% | 3.53% |
Часто задаваемые вопросы
ZAAA.NEO and ZCS.TO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ZCS.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCS.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.23% for ZAAA.NEO.
ZAAA.NEO is categorized as CLO, while ZCS.TO is Canadian Government Bonds. Their fees differ too: 0.23% for ZAAA.NEO and 0.11% for ZCS.TO.
Подберите оптимальное распределение для ZAAA.NEO и ZCS.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор