PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZA30.DE с QDVD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZA30.DE с QDVD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZA30.DE (iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) and QDVD.DE (iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ZA30.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 ESG, while QDVD.DE is a ESG fund tracking the MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZA30.DE returned 18.54%/yr vs 16.63%/yr for QDVD.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. ZA30.DE charges 0.07%/yr vs 0.35%/yr for QDVD.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZA30.DE и QDVD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) и iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZA30.DE показывает доходность 11.16%, что значительно ниже, чем у QDVD.DE с доходностью 15.54%.

ZA30.DE

1 день
0.60%
1 месяц
4.14%
С начала года
11.16%
6 месяцев
11.11%
1 год
28.45%
3 года*
18.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDVD.DE

1 день
-0.46%
1 месяц
6.49%
С начала года
15.54%
6 месяцев
15.05%
1 год
28.73%
3 года*
16.63%
5 лет*
13.23%
10 лет*
11.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZA30.DE и QDVD.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ZA30.DE
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		11.16%5.34%31.19%24.10%-5.78%
QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		15.54%4.42%22.09%10.74%-1.88%

Correlation

The correlation between ZA30.DE and QDVD.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2022 г.

0.86

The correlation between ZA30.DE and QDVD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF

Часто сравнивают с ZA30.DE:
ZA30.DE с SXR8.DEZA30.DE с SPQB.DEZA30.DE с EFRW.DEZA30.DE с V3AA.DEZA30.DE с D500.DEZA30.DE с VWRA.LZA30.DE с WITS.AS
Часто сравнивают с QDVD.DE:
QDVD.DE с IQQ0.DEQDVD.DE с FUSD.LQDVD.DE с VHYD.LQDVD.DE с SCHDQDVD.DE с DGRA.LQDVD.DE с GLDQDVD.DE с SPY

Доходность на риск

ZA30.DE vs. QDVD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZA30.DE
Ранг доходности на риск ZA30.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZA30.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZA30.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZA30.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZA30.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZA30.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QDVD.DE
Ранг доходности на риск QDVD.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDVD.DE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDVD.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDVD.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDVD.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDVD.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZA30.DE c QDVD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) и iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZA30.DEQDVD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.55

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.67

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.47

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

5.86

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.63

20.16

-4.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZA30.DE vs. QDVD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZA30.DE на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDVD.DE равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZA30.DE и QDVD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZA30.DEQDVD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.55

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.94

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.82

+0.36

Просадки

Сравнение просадок ZA30.DE и QDVD.DE

Максимальная просадка ZA30.DE за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки QDVD.DE в -32.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZA30.DE и QDVD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZA30.DEQDVD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-32.58%

+9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-4.84%

-2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.45%

-21.55%

-1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.46%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-4.62%

+1.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

1.41%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ZA30.DE и QDVD.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) составляет 2.73%, в то время как у iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF (QDVD.DE) волатильность равна 3.57%. Это указывает на то, что ZA30.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDVD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZA30.DEQDVD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.57%

-0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

7.47%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

11.11%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

13.86%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

14.80%

-0.42%

Сравнение комиссий ZA30.DE и QDVD.DE

ZA30.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии QDVD.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZA30.DE и QDVD.DE

ZA30.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDVD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QDVD.DE
iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF		1.75%1.96%2.02%2.21%2.43%2.35%3.07%2.63%2.80%2.58%2.44%2.68%
ZA30.DE
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ZA30.DE and QDVD.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZA30.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZA30.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.35% for QDVD.DE.

ZA30.DE is categorized as S&P 500, while QDVD.DE is ESG. ZA30.DE tracks S&P 500 ESG, while QDVD.DE tracks MSCI USA High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index. Their fees differ too: 0.07% for ZA30.DE and 0.35% for QDVD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZA30.DE и QDVD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор