PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZA30.DE с SPQB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ZA30.DE с SPQB.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE).

ZA30.DE и SPQB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZA30.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 ESG. Фонд был запущен 2 авг. 2022 г.. SPQB.DE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% WHT Quarterly 5% Buffer Protect. Фонд был запущен 21 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ZA30.DE и SPQB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZA30.DE и SPQB.DE

2026 (YTD)202520242023
ZA30.DE
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		-2.67%5.34%31.19%17.90%
SPQB.DE
Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF		1.31%-0.77%20.64%10.42%

Доходность по периодам

С начала года, ZA30.DE показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у SPQB.DE с доходностью 1.31%.

ZA30.DE

1 день
0.19%
1 месяц
-3.02%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
1.48%
1 год
12.07%
3 года*
16.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPQB.DE

1 день
0.50%
1 месяц
0.48%
С начала года
1.31%
6 месяцев
4.25%
1 год
5.10%
3 года*
10.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF

Часто сравнивают с ZA30.DE:
ZA30.DE с SXR8.DEZA30.DE с V3AA.DEZA30.DE с WITS.ASZA30.DE с EFRW.DEZA30.DE с VWRA.LZA30.DE с D500.DEZA30.DE с 2B7D.DE
Часто сравнивают с SPQB.DE:
SPQB.DE с SPYSPQB.DE с B500.DESPQB.DE с KROP.DESPQB.DE с SXR8.DESPQB.DE с XDED.DESPQB.DE с XSXD.DESPQB.DE с 4UBQ.DE

Сравнение комиссий ZA30.DE и SPQB.DE

ZA30.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPQB.DE в 0.50%.

SPQB.DE
Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF
ZA30.DE
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

ZA30.DE vs. SPQB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZA30.DE
Ранг доходности на риск ZA30.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZA30.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZA30.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZA30.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZA30.DE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZA30.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SPQB.DE
Ранг доходности на риск SPQB.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPQB.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPQB.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPQB.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPQB.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPQB.DE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZA30.DE c SPQB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) и Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZA30.DESPQB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.42

+0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

0.63

+0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.10

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

2.03

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.57

5.82

+3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZA30.DE vs. SPQB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZA30.DE на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа SPQB.DE равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZA30.DE и SPQB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZA30.DESPQB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.42

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.00

-0.08

Корреляция

Корреляция между ZA30.DE и SPQB.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZA30.DE и SPQB.DE

Ни ZA30.DE, ни SPQB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ZA30.DE и SPQB.DE

Максимальная просадка ZA30.DE за все время составила -23.45%, что больше максимальной просадки SPQB.DE в -16.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZA30.DE и SPQB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

ZA30.DESPQB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-16.15%

-7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.73%

-6.60%

-2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.75%

-1.78%

-2.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-2.69%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.61%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ZA30.DE и SPQB.DE

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с Global X S&P 500 Quarterly Buffer UCITS ETF (SPQB.DE) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что ZA30.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPQB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZA30.DESPQB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

2.10%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.37%

5.52%

+2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

12.04%

+5.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.54%

9.75%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.54%

9.75%

+4.79%