Сравнение ZA30.DE с VWRA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L).
ZA30.DE и VWRA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ZA30.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 ESG. Фонд был запущен 2 авг. 2022 г.. VWRA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ZA30.DE и VWRA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ZA30.DE и VWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ZA30.DE iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc | -2.86% | 5.34% | 31.19% | 24.10% | -5.78% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 0.06% | 7.92% | 25.41% | 18.61% | -4.30% |
Разные валюты инструментов
ZA30.DE торгуется в EUR, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ZA30.DE показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью 0.06%.
ZA30.DE
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- -3.48%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 16.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWRA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ZA30.DE и VWRA.L
ZA30.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ZA30.DE vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск
ZA30.DE
VWRA.L
Сравнение ZA30.DE c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ZA30.DE | VWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 0.88 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.25 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 3.08 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 11.60 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ZA30.DE | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 0.88 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.66 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между ZA30.DE и VWRA.L составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ZA30.DE и VWRA.L
Ни ZA30.DE, ни VWRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ZA30.DE и VWRA.L
Максимальная просадка ZA30.DE за все время составила -23.45%, что меньше максимальной просадки VWRA.L в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZA30.DE и VWRA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ZA30.DE | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.45% | -33.62% | +10.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.74% | -8.84% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.93% | -6.16% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -5.50% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.22% | 2.04% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ZA30.DE и VWRA.L
Текущая волатильность для iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) составляет 3.75%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что ZA30.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ZA30.DE | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 5.35% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 9.08% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 15.65% | +1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 14.46% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.55% | 16.82% | -2.27% |