PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZA30.DE с AW1C.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ZA30.DE с AW1C.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ZA30.DE (iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc) and AW1C.DE (UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc) are both S&P 500 funds - ZA30.DE tracks the S&P 500 ESG while AW1C.DE tracks the S&P 500® ESG Elite. Both are passively managed. Over the past 3 years, ZA30.DE returned 18.54%/yr vs 21.18%/yr for AW1C.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. ZA30.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for AW1C.DE.

Доходность

Сравнение доходности ZA30.DE и AW1C.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ZA30.DE показывает доходность 11.16%, что значительно ниже, чем у AW1C.DE с доходностью 21.11%.

ZA30.DE

1 день
0.60%
1 месяц
4.14%
С начала года
11.16%
6 месяцев
11.11%
1 год
28.45%
3 года*
18.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

AW1C.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
10.22%
С начала года
21.11%
6 месяцев
22.20%
1 год
39.06%
3 года*
21.18%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ZA30.DE и AW1C.DE

2026 (YTD)2025202420232022
ZA30.DE
iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc		11.16%5.34%31.19%24.10%-5.78%
AW1C.DE
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc		21.11%6.94%24.89%24.93%-3.63%

Correlation

The correlation between ZA30.DE and AW1C.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2022 г.

0.92

The correlation between ZA30.DE and AW1C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc

UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с ZA30.DE:
ZA30.DE с SXR8.DEZA30.DE с SPQB.DEZA30.DE с EFRW.DEZA30.DE с V3AA.DEZA30.DE с D500.DEZA30.DE с VWRA.LZA30.DE с WITS.AS
Часто сравнивают с AW1C.DE:
AW1C.DE с WSOAW1C.DE с KKRAW1C.DE с XLGAW1C.DE с IWDA.ASAW1C.DE с VOOAW1C.DE с BCFE.DEAW1C.DE с CHSJ.DE

Доходность на риск

ZA30.DE vs. AW1C.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZA30.DE
Ранг доходности на риск ZA30.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZA30.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZA30.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZA30.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZA30.DE: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZA30.DE: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AW1C.DE
Ранг доходности на риск AW1C.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1C.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1C.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1C.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1C.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1C.DE: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZA30.DE c AW1C.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) и UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZA30.DEAW1C.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.56

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
2.34

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.12

2.33

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.63

4.43

+11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZA30.DE vs. AW1C.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZA30.DE на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа AW1C.DE равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZA30.DE и AW1C.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZA30.DEAW1C.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

1.56

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.92

+0.26

Просадки

Сравнение просадок ZA30.DE и AW1C.DE

Максимальная просадка ZA30.DE за все время составила -23.45%, примерно равная максимальной просадке AW1C.DE в -22.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZA30.DE и AW1C.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ZA30.DEAW1C.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.45%

-22.40%

-1.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.91%

-16.86%

+9.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.45%

-22.40%

-1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.12%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-5.82%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

8.90%

-7.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ZA30.DE и AW1C.DE

Текущая волатильность для iShares S&P 500 ESG UCITS ETF USD Acc (ZA30.DE) составляет 2.73%, в то время как у UBS ETF (IE) S&P 500 ESG Elite UCITS ETF (USD) A-acc (AW1C.DE) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что ZA30.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW1C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ZA30.DEAW1C.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

3.81%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.54%

9.14%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.54%

25.24%

-13.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

18.35%

-3.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.38%

18.11%

-3.73%

Сравнение комиссий ZA30.DE и AW1C.DE

ZA30.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии AW1C.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ZA30.DE и AW1C.DE

Ни ZA30.DE, ни AW1C.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

ZA30.DE and AW1C.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ZA30.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ZA30.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for AW1C.DE.

ZA30.DE tracks S&P 500 ESG, while AW1C.DE tracks S&P 500® ESG Elite. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.07% for ZA30.DE and 0.15% for AW1C.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ZA30.DE и AW1C.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор