PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YXI с AFTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YXI с AFTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

YXI (ProShares Short FTSE China 50) and AFTY (Pacer CSOP FTSE China A50 ETF) are both exchange-traded funds - YXI is a Inverse Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while AFTY is a China Equities fund tracking the FTSE China A 50. Both are passively managed. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. YXI charges 0.95%/yr vs 0.70%/yr for AFTY.

Доходность

Сравнение доходности YXI и AFTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

YXI

1 день
-0.56%
1 месяц
2.15%
С начала года
7.60%
6 месяцев
9.50%
1 год
1.04%
3 года*
-11.86%
5 лет*
-2.76%
10 лет*
-8.18%

AFTY

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YXI и AFTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YXI
ProShares Short FTSE China 50		7.60%-22.87%-25.36%12.40%4.78%13.94%-17.95%-14.35%9.63%-28.43%
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%20.48%-12.80%-22.47%-7.37%33.77%44.23%-24.26%45.15%

Correlation

The correlation between YXI and AFTY is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2015 г.

-0.64

The correlation between YXI and AFTY shifts across timeframes, from -0.65 (10 years) to -0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short FTSE China 50

Pacer CSOP FTSE China A50 ETF

Часто сравнивают с YXI:
YXI с FXPYXI с KWEBYXI с SPYYXI с CNYAYXI с EWTYXI с MCHIYXI с FXI
Часто сравнивают с AFTY:
AFTY с ASHRAFTY с YINNAFTY с AAXJAFTY с HSTE.LAFTY с HSTC.LAFTY с MCHIAFTY с QQQ

Доходность на риск

YXI vs. AFTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YXI
Ранг доходности на риск YXI: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YXI: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YXI: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YXI: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YXI: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YXI: 1010
Ранг коэф-та Мартина
AFTY
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YXI c AFTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short FTSE China 50 (YXI) и Pacer CSOP FTSE China A50 ETF (AFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YXIAFTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.07

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.13

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YXI vs. AFTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YXIAFTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

—

—

Просадки

Сравнение просадок YXI и AFTY

Загрузка графика...

Показатели просадок

YXIAFTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.15%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.21%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-53.12%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.03%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-54.31%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.79%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности YXI и AFTY

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YXIAFTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.25%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.93%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.39%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.42%

—

—

Сравнение комиссий YXI и AFTY

YXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AFTY в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YXI и AFTY

Дивидендная доходность YXI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как AFTY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AFTY
Pacer CSOP FTSE China A50 ETF		0.00%0.00%0.00%2.23%2.08%1.84%1.48%7.96%1.85%6.62%1.19%16.76%
YXI
ProShares Short FTSE China 50		2.85%3.60%4.35%2.66%0.27%0.00%0.08%1.01%0.25%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YXI and AFTY have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AFTY is cheaper at 0.70% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AFTY is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.95% for YXI.

YXI has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.00% for AFTY.

YXI is categorized as Inverse Equities, while AFTY is China Equities. YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%), while AFTY tracks FTSE China A 50. They also come from different issuers: ProShares and Pacer. Their fees differ too: 0.95% for YXI and 0.70% for AFTY.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YXI и AFTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор