Сравнение YTSL.NEO с BANK.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO).
YTSL.NEO и BANK.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YTSL.NEO - это активно управляемый фонд от Purpose Investments. Фонд был запущен 19 дек. 2022 г.. BANK.TO - это пассивный фонд от Evolve, который отслеживает доходность Solactive Canadian Core Financials Equal Weight Index. Фонд был запущен 1 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности YTSL.NEO и BANK.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам YTSL.NEO и BANK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YTSL.NEO Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF | -15.65% | 27.43% | 46.11% | 106.56% | -20.20% |
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 0.95% | 41.00% | 27.90% | 16.23% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, YTSL.NEO показывает доходность -15.65%, что значительно ниже, чем у BANK.TO с доходностью 0.95%.
YTSL.NEO
- 1 день
- 7.76%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- -15.65%
- 6 месяцев
- -4.28%
- 1 год
- 71.44%
- 3 года*
- 26.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BANK.TO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 0.95%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- 40.75%
- 3 года*
- 26.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий YTSL.NEO и BANK.TO
YTSL.NEO берет комиссию в 1.65%, что несколько больше комиссии BANK.TO в 0.60%.
Доходность на риск
YTSL.NEO vs. BANK.TO — Ранг доходности на риск
YTSL.NEO
BANK.TO
Сравнение YTSL.NEO c BANK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) и Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YTSL.NEO | BANK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 2.96 | -1.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 3.69 | -1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.58 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 3.93 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.75 | 16.11 | -7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YTSL.NEO | BANK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 2.96 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.85 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между YTSL.NEO и BANK.TO составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YTSL.NEO и BANK.TO
Дивидендная доходность YTSL.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 47.25%, что больше доходности BANK.TO в 14.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
YTSL.NEO Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF | 47.25% | 36.11% | 12.80% | 24.07% | 1.96% |
BANK.TO Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund | 14.44% | 13.73% | 15.28% | 13.60% | 10.52% |
Просадки
Сравнение просадок YTSL.NEO и BANK.TO
Максимальная просадка YTSL.NEO за все время составила -58.40%, что больше максимальной просадки BANK.TO в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YTSL.NEO и BANK.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| YTSL.NEO | BANK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.40% | -29.03% | -29.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.95% | -10.61% | -13.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.60% | -3.64% | -12.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.85% | -9.15% | -11.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.89% | 2.59% | +6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности YTSL.NEO и BANK.TO
Tesla (TSLA) Yield Shares Purpose ETF (YTSL.NEO) имеет более высокую волатильность в 14.81% по сравнению с Evolve Canadian Banks and Lifecos Enhanced Yield Index Fund (BANK.TO) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что YTSL.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BANK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| YTSL.NEO | BANK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.81% | 6.55% | +8.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.59% | 9.76% | +22.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.99% | 13.86% | +40.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.89% | 15.70% | +47.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.89% | 15.70% | +47.19% |