PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YTRA с FGRTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YTRA с FGRTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yatra Online, Inc. (YTRA) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX).

FGRTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности YTRA и FGRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yatra Online, Inc. (YTRA) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YTRA и FGRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YTRA
Yatra Online, Inc.		-37.08%41.27%-22.70%-32.37%39.31%-10.36%-38.73%-21.64%-46.26%-20.00%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		-2.11%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%12.96%31.07%-7.44%16.98%

Доходность по периодам

С начала года, YTRA показывает доходность -37.08%, что значительно ниже, чем у FGRTX с доходностью -2.11%.

YTRA

1 день
0.90%
1 месяц
0.90%
С начала года
-37.08%
6 месяцев
-20.00%
1 год
36.32%
3 года*
-21.10%
5 лет*
-14.63%
10 лет*
—

FGRTX

1 день
3.14%
1 месяц
-4.70%
С начала года
-2.11%
6 месяцев
2.45%
1 год
26.36%
3 года*
22.46%
5 лет*
14.92%
10 лет*
15.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yatra Online, Inc.

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Часто сравнивают с YTRA:
YTRA с XIT.TO
Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с VTI

Доходность на риск

YTRA vs. FGRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YTRA
Ранг доходности на риск YTRA: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YTRA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YTRA: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YTRA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YTRA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YTRA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YTRA c FGRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yatra Online, Inc. (YTRA) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YTRAFGRTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

1.47

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.09

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.93

2.25

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.42

10.43

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YTRA vs. FGRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YTRA на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа FGRTX равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YTRA и FGRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YTRAFGRTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

1.47

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.90

-1.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.34

0.45

-0.79

Корреляция

Корреляция между YTRA и FGRTX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YTRA и FGRTX

YTRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
YTRA
Yatra Online, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.97%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%

Просадки

Сравнение просадок YTRA и FGRTX

Максимальная просадка YTRA за все время составила -95.50%, что больше максимальной просадки FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YTRA и FGRTX.

Загрузка...

Показатели просадок

YTRAFGRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.50%

-56.17%

-39.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.12%

-12.17%

-34.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.27%

-23.35%

-56.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-90.87%

-6.14%

-84.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-71.75%

-8.77%

-62.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.08%

2.62%

+15.46%

Волатильность

Сравнение волатильности YTRA и FGRTX

Yatra Online, Inc. (YTRA) имеет более высокую волатильность в 19.73% по сравнению с Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что YTRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YTRAFGRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.73%

5.56%

+14.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.81%

9.76%

+40.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

70.78%

18.39%

+52.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.48%

16.73%

+43.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.58%

18.12%

+44.46%