PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YTRA с FGRTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YTRA с FGRTX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

YTRA (Yatra Online, Inc.) is a stock, while FGRTX (Fidelity Mega Cap Stock Fund) is Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past 5 years, YTRA returned -14.86%/yr vs 16.97%/yr for FGRTX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности YTRA и FGRTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yatra Online, Inc. (YTRA) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YTRA показывает доходность -51.63%, что значительно ниже, чем у FGRTX с доходностью 11.58%.

YTRA

1 день
-2.29%
1 месяц
-7.17%
6 месяцев
-49.35%
С начала года
-51.63%
1 год
-9.40%
3 года*
-24.99%
5 лет*
-14.86%
10 лет*
—

FGRTX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.35%
6 месяцев
8.73%
С начала года
11.58%
1 год
23.98%
3 года*
24.35%
5 лет*
16.97%
10 лет*
16.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YTRA и FGRTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
YTRA
Yatra Online, Inc.		-51.63%41.27%-22.70%-32.37%39.31%-10.36%-38.73%-21.64%-46.26%-20.00%
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		11.58%26.92%25.98%26.51%-8.98%26.29%12.96%31.07%-7.44%16.98%

Correlation

The correlation between YTRA and FGRTX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yatra Online, Inc.

Fidelity Mega Cap Stock Fund

Часто сравнивают с YTRA:
YTRA с XIT.TO
Часто сравнивают с FGRTX:
FGRTX с MGKFGRTX с MGCFGRTX с FSKAXFGRTX с FNILXFGRTX с SCHDFGRTX с FGLGXFGRTX с FXAIX

Доходность на риск

YTRA vs. FGRTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YTRA
Ранг доходности на риск YTRA: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YTRA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YTRA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YTRA: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YTRA: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YTRA: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FGRTX
Ранг доходности на риск FGRTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGRTX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGRTX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGRTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGRTX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGRTX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YTRA c FGRTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yatra Online, Inc. (YTRA) и Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YTRAFGRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.14
1.94

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.28
2.69

-2.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.35

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.17

2.72

-2.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

11.91

-12.20

YTRA vs. FGRTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YTRA на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа FGRTX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YTRA и FGRTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YTRA и FGRTX

Максимальная просадка YTRA за все время составила -95.50%, что больше максимальной просадки FGRTX в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YTRA и FGRTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YTRAFGRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.50%

-56.17%

-39.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.96%

-8.99%

-46.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-77.43%

-18.51%

-58.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-80.27%

-23.35%

-56.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.98%

-0.63%

-92.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.34%

-8.69%

-63.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.73%

2.05%

+29.68%

Волатильность

Сравнение волатильности YTRA и FGRTX

Yatra Online, Inc. (YTRA) имеет более высокую волатильность в 16.73% по сравнению с Fidelity Mega Cap Stock Fund (FGRTX) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что YTRA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGRTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YTRAFGRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.73%

3.23%

+13.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.05%

9.73%

+36.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.00%

12.62%

+54.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

59.89%

16.74%

+43.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

62.47%

18.05%

+44.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов YTRA и FGRTX

YTRA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FGRTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGRTX
Fidelity Mega Cap Stock Fund		3.48%3.89%2.68%2.06%4.38%4.79%7.96%12.98%21.72%15.57%1.97%4.16%
YTRA
Yatra Online, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YTRA and FGRTX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YTRA has higher volatility (16.73%) compared to FGRTX (3.23%). In terms of maximum drawdown, YTRA dropped -95.50% vs FGRTX's -56.17%.

FGRTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YTRA и FGRTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор