PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YSPY с XTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YSPY с XTAP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP).

YSPY и XTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YSPY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. XTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности YSPY и XTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YSPY и XTAP

2026 (YTD)2025
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		-6.65%9.17%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		2.38%15.32%

Доходность по периодам

С начала года, YSPY показывает доходность -6.65%, что значительно ниже, чем у XTAP с доходностью 2.38%.

YSPY

1 день
0.52%
1 месяц
-11.39%
С начала года
-6.65%
6 месяцев
-5.59%
1 год
13.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XTAP

1 день
0.70%
1 месяц
1.34%
С начала года
2.38%
6 месяцев
4.98%
1 год
16.56%
3 года*
16.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Часто сравнивают с YSPY:
YSPY с SPMOYSPY с SPYYSPY с SPYIYSPY с ULTYYSPY с TQQYYSPY с TSPYYSPY с XDTE
Часто сравнивают с XTAP:
XTAP с QTAPXTAP с SPMOXTAP с NFLUXTAP с QLDXTAP с SOXLXTAP с TQQQXTAP с YCS

Сравнение комиссий YSPY и XTAP

YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XTAP в 0.79%.

YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF

Доходность на риск

YSPY vs. XTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YSPY
Ранг доходности на риск YSPY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YSPY: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YSPY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YSPY: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YSPY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YSPY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XTAP
Ранг доходности на риск XTAP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTAP: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTAP: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTAP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTAP: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTAP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YSPY c XTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YSPYXTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.16

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.87

1.79

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.45

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.94

1.45

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.80

9.90

-6.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YSPY vs. XTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YSPY на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа XTAP равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YSPY и XTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YSPYXTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.16

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.70

-0.62

Корреляция

Корреляция между YSPY и XTAP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YSPY и XTAP

Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.03%, тогда как XTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
YSPY
GraniteShares YieldBOOST SPY ETF		63.03%45.57%
XTAP
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок YSPY и XTAP

Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки XTAP в -22.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и XTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

YSPYXTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.74%

-22.13%

+3.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.60%

-11.83%

-2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.93%

0.00%

-11.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.01%

-3.57%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

1.73%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности YSPY и XTAP

GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) имеет более высокую волатильность в 7.90% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF (XTAP) с волатильностью 0.99%. Это указывает на то, что YSPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YSPYXTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.90%

0.99%

+6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

2.61%

+14.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.81%

14.34%

+7.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.59%

14.60%

+7.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.59%

14.60%

+7.99%