Сравнение YSPY с NBIG
YSPY (GraniteShares YieldBOOST SPY ETF) and NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. YSPY charges 1.07%/yr vs 0.75%/yr for NBIG.
Доходность
Сравнение доходности YSPY и NBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YSPY показывает доходность 5.57%, что значительно ниже, чем у NBIG с доходностью 487.61%.
YSPY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 5.57%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 27.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIG
- 1 день
- 6.23%
- 1 месяц
- 96.57%
- С начала года
- 487.61%
- 6 месяцев
- 268.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YSPY и NBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 5.57% | 0.32% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 487.61% | -62.34% |
Correlation
The correlation between YSPY and NBIG is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YSPY vs. NBIG — Ранг доходности на риск
YSPY
NBIG
Сравнение YSPY c NBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST SPY ETF (YSPY) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YSPY | NBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YSPY | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.38 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок YSPY и NBIG
Максимальная просадка YSPY за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSPY и NBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YSPY | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -75.83% | +57.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -3.94% | +3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -42.82% | +37.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YSPY и NBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YSPY | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 200.64% | -181.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.24% | 200.64% | -179.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.24% | 200.64% | -179.40% |
Сравнение комиссий YSPY и NBIG
YSPY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии NBIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YSPY и NBIG
Дивидендная доходность YSPY за последние двенадцать месяцев составляет около 56.96%, тогда как NBIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
YSPY GraniteShares YieldBOOST SPY ETF | 56.96% | 45.57% |
Часто задаваемые вопросы
YSPY and NBIG have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.07% for YSPY.
YSPY has the higher dividend yield at 56.96%, compared with 0.00% for NBIG.
They also come from different issuers: GraniteShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.07% for YSPY and 0.75% for NBIG.
Подберите оптимальное распределение для YSPY и NBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор