Сравнение YSN.DE с ^GSPC
YSN.DE (secunet Security Networks Aktiengesellschaft) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, YSN.DE returned 19.69%/yr vs 12.65%/yr for ^GSPC. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности YSN.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
YSN.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, YSN.DE показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.89%. За последние 10 лет акции YSN.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 19.69% против 12.65% соответственно.
YSN.DE
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -10.87%
- 6 месяцев
- -14.94%
- С начала года
- -11.27%
- 1 год
- -23.67%
- 3 года*
- -6.01%
- 5 лет*
- -18.06%
- 10 лет*
- 19.69%
- Всё время*
- 17.89%
^GSPC
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.35%
- 6 месяцев
- 8.98%
- С начала года
- 11.89%
- 1 год
- 20.36%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- 12.03%
- 10 лет*
- 12.65%
- Всё время*
- 10.08%
Сравнение доходности по годам YSN.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YSN.DE secunet Security Networks Aktiengesellschaft | -11.27% | 61.29% | -18.93% | -24.57% | -52.21% | 68.11% | 78.43% | 61.15% | -5.37% | 105.73% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.89% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between YSN.DE and ^GSPC is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.11 |
The correlation between YSN.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YSN.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
YSN.DE
^GSPC
Сравнение YSN.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для secunet Security Networks Aktiengesellschaft (YSN.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YSN.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.30 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.70 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 9.96 | -11.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YSN.DE и ^GSPC
Максимальная просадка YSN.DE за все время составила -84.33%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -50.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YSN.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YSN.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.33% | -50.14% | -34.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.22% | -7.57% | -23.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.86% | -23.99% | -35.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.33% | -23.99% | -60.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -84.33% | -33.42% | -50.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.13% | -1.73% | -69.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.50% | -8.49% | -20.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.57% | 2.05% | +16.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности YSN.DE и ^GSPC
secunet Security Networks Aktiengesellschaft (YSN.DE) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что YSN.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YSN.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 2.79% | +6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.48% | 9.21% | +20.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.76% | 12.64% | +30.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.24% | 16.83% | +35.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.40% | 18.61% | +30.79% |
Часто задаваемые вопросы
YSN.DE and ^GSPC have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для YSN.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор