Сравнение YPF с USD=X
YPF (YPF Sociedad Anónima) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, YPF returned 11.21%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности YPF и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
YPF
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 26.53%
- С начала года
- 54.56%
- 6 месяцев
- 59.55%
- 1 год
- 54.01%
- 3 года*
- 65.19%
- 5 лет*
- 59.70%
- 10 лет*
- 11.21%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам YPF и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YPF YPF Sociedad Anónima | 54.56% | -14.94% | 147.29% | 87.05% | 140.58% | -18.72% | -59.41% | -12.86% | -41.18% | 39.31% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YPF vs. USD=X — Ранг доходности на риск
YPF
USD=X
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение YPF c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YPF Sociedad Anónima (YPF) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YPF | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YPF и USD=X
Максимальная просадка YPF за все время составила -94.58%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YPF и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YPF | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.58% | 0.00% | -94.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.05% | 0.00% | -35.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.79% | 0.00% | -48.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.79% | 0.00% | -48.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -90.08% | 0.00% | -90.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | 0.00% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.10% | 0.00% | -39.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.94% | 0.00% | +12.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности YPF и USD=X
YPF Sociedad Anónima (YPF) имеет более высокую волатильность в 11.72% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что YPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YPF | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.72% | 0.00% | +11.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.41% | 0.00% | +27.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.97% | 0.00% | +52.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.75% | 0.00% | +54.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.70% | 0.00% | +54.70% |
Часто задаваемые вопросы
YPF has higher volatility (11.72%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, YPF dropped -94.58% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для YPF и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор