PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YNVD.NEO с KILO.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YNVD.NEO с KILO.TO

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

YNVD.NEO (NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF) and KILO.TO (Purpose Gold Bullion Fund) are both exchange-traded funds - YNVD.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose Investments, while KILO.TO is a Gold fund actively managed by Purpose Investments. Both are actively managed. Over the past year, YNVD.NEO returned 33.27% vs 17.79% for KILO.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. YNVD.NEO charges 1.94%/yr vs 0.28%/yr for KILO.TO.

Доходность

Сравнение доходности YNVD.NEO и KILO.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YNVD.NEO показывает доходность 5.40%, что значительно выше, чем у KILO.TO с доходностью -7.73%.

YNVD.NEO

1 день
-2.41%
1 месяц
-10.29%
С начала года
5.40%
6 месяцев
4.38%
1 год
33.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KILO.TO

1 день
1.04%
1 месяц
-10.97%
С начала года
-7.73%
6 месяцев
-11.16%
1 год
17.79%
3 года*
25.66%
5 лет*
16.22%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YNVD.NEO и KILO.TO

2026 (YTD)20252024
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		5.40%39.74%132.75%
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		-7.73%60.17%29.51%

Correlation

The correlation between YNVD.NEO and KILO.TO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF

Purpose Gold Bullion Fund

Часто сравнивают с YNVD.NEO:
YNVD.NEO с NVHE.TOYNVD.NEO с NVDAYNVD.NEO с NVDXYNVD.NEO с BTCY.TOYNVD.NEO с SHLDYNVD.NEO с VDY.TOYNVD.NEO с YCST.NEO
Часто сравнивают с KILO.TO:
KILO.TO с CGL.TOKILO.TO с MNT.TOKILO.TO с PHYSKILO.TO с ZGLD.SWKILO.TO с ZGLD.TOKILO.TO с PHYS.TOKILO.TO с GLD

Доходность на риск

YNVD.NEO vs. KILO.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YNVD.NEO
Ранг доходности на риск YNVD.NEO: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNVD.NEO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNVD.NEO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNVD.NEO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNVD.NEO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNVD.NEO: 3333
Ранг коэф-та Мартина
KILO.TO
Ранг доходности на риск KILO.TO: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KILO.TO: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KILO.TO: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KILO.TO: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KILO.TO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KILO.TO: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YNVD.NEO c KILO.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YNVD.NEOKILO.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
0.65

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.00

+0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

0.66

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.48

1.83

+2.64

YNVD.NEO vs. KILO.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YNVD.NEO на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа KILO.TO равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YNVD.NEO и KILO.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YNVD.NEO и KILO.TO

Максимальная просадка YNVD.NEO за все время составила -41.03%, что больше максимальной просадки KILO.TO в -26.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNVD.NEO и KILO.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YNVD.NEOKILO.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.03%

-26.91%

-14.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.58%

-26.91%

+9.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.00%

-26.15%

+9.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.27%

-6.81%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.45%

9.72%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности YNVD.NEO и KILO.TO

NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с Purpose Gold Bullion Fund (KILO.TO) с волатильностью 8.49%. Это указывает на то, что YNVD.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KILO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YNVD.NEOKILO.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.86%

8.49%

+7.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.24%

23.80%

+5.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.12%

27.39%

+9.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.75%

18.19%

+34.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.75%

17.90%

+34.85%

Сравнение комиссий YNVD.NEO и KILO.TO

YNVD.NEO берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии KILO.TO в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YNVD.NEO и KILO.TO

Дивидендная доходность YNVD.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 20.76%, тогда как KILO.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
KILO.TO
Purpose Gold Bullion Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.41%
YNVD.NEO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF		20.76%20.15%16.07%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YNVD.NEO and KILO.TO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, KILO.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

KILO.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.94% for YNVD.NEO.

YNVD.NEO is categorized as Derivative Income, while KILO.TO is Gold. Their fees differ too: 1.94% for YNVD.NEO and 0.28% for KILO.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YNVD.NEO и KILO.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор