Сравнение YNVD.NEO с HPYM.TO
YNVD.NEO (NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF) and HPYM.TO (Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units) are both exchange-traded funds - YNVD.NEO is a Derivative Income fund actively managed by Purpose Investments, while HPYM.TO is a Government Bonds fund actively managed by Harvest. Both are actively managed. Over the past year, YNVD.NEO returned 72.69% vs 2.32% for HPYM.TO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. YNVD.NEO charges 1.94%/yr vs 0.45%/yr for HPYM.TO.
Доходность
Сравнение доходности YNVD.NEO и HPYM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YNVD.NEO показывает доходность 20.36%, что значительно выше, чем у HPYM.TO с доходностью -1.11%.
YNVD.NEO
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- 14.32%
- С начала года
- 20.36%
- 6 месяцев
- 28.67%
- 1 год
- 72.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HPYM.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -1.11%
- 6 месяцев
- -1.25%
- 1 год
- 2.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YNVD.NEO и HPYM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YNVD.NEO NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF | 20.36% | 44.51% | 133.89% |
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | -1.11% | 6.72% | -0.33% |
Correlation
The correlation between YNVD.NEO and HPYM.TO is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г. | -0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YNVD.NEO vs. HPYM.TO — Ранг доходности на риск
YNVD.NEO
HPYM.TO
Сравнение YNVD.NEO c HPYM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| YNVD.NEO | HPYM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.09 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.45 | 0.61 | +3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.10 | 1.70 | +10.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| YNVD.NEO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 0.52 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.38 | +1.16 |
Просадки
Сравнение просадок YNVD.NEO и HPYM.TO
Максимальная просадка YNVD.NEO за все время составила -41.02%, что больше максимальной просадки HPYM.TO в -6.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNVD.NEO и HPYM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YNVD.NEO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.02% | -6.19% | -34.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.41% | -3.85% | -12.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -2.56% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.81% | -1.94% | -6.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.03% | 1.37% | +4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности YNVD.NEO и HPYM.TO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) имеет более высокую волатильность в 13.14% по сравнению с Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units (HPYM.TO) с волатильностью 2.01%. Это указывает на то, что YNVD.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HPYM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YNVD.NEO | HPYM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 2.01% | +11.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.65% | 3.28% | +24.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.48% | 4.53% | +30.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.45% | 5.60% | +46.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.45% | 5.60% | +46.85% |
Сравнение комиссий YNVD.NEO и HPYM.TO
YNVD.NEO берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии HPYM.TO в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YNVD.NEO и HPYM.TO
Дивидендная доходность YNVD.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 21.18%, что больше доходности HPYM.TO в 9.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HPYM.TO Harvest Premium Yield 7-10 Year Treasury ETF - Class A Units | 9.36% | 9.01% | 8.07% |
YNVD.NEO NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF | 21.18% | 23.48% | 17.81% |
Часто задаваемые вопросы
YNVD.NEO and HPYM.TO have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HPYM.TO is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HPYM.TO is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.94% for YNVD.NEO.
YNVD.NEO is categorized as Derivative Income, while HPYM.TO is Government Bonds. They also come from different issuers: Purpose Investments and Harvest. Their fees differ too: 1.94% for YNVD.NEO and 0.45% for HPYM.TO.
Подберите оптимальное распределение для YNVD.NEO и HPYM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор