Сравнение YNVD.NEO с DXQ.TO
YNVD.NEO (NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF) and DXQ.TO (Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YNVD.NEO returned 33.27% vs 16.81% for DXQ.TO. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YNVD.NEO charges 1.94%/yr vs 0.72%/yr for DXQ.TO.
Доходность
Сравнение доходности YNVD.NEO и DXQ.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YNVD.NEO показывает доходность 5.40%, что значительно ниже, чем у DXQ.TO с доходностью 7.37%.
YNVD.NEO
- 1 день
- -2.41%
- 1 месяц
- -10.29%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 33.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXQ.TO
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 7.37%
- 6 месяцев
- 7.50%
- 1 год
- 16.81%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YNVD.NEO и DXQ.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
YNVD.NEO NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF | 5.40% | 39.74% | 132.75% |
DXQ.TO Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF | 7.37% | 12.99% | 18.99% |
Correlation
The correlation between YNVD.NEO and DXQ.TO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between YNVD.NEO and DXQ.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YNVD.NEO vs. DXQ.TO — Ранг доходности на риск
YNVD.NEO
DXQ.TO
Сравнение YNVD.NEO c DXQ.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) и Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YNVD.NEO | DXQ.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.34 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 3.30 | -1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.48 | 9.15 | -4.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YNVD.NEO и DXQ.TO
Максимальная просадка YNVD.NEO за все время составила -41.03%, что больше максимальной просадки DXQ.TO в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNVD.NEO и DXQ.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YNVD.NEO | DXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.03% | -15.54% | -25.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.58% | -5.11% | -12.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.00% | -1.86% | -15.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.27% | -1.26% | -8.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.45% | 1.84% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности YNVD.NEO и DXQ.TO
NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF (YNVD.NEO) имеет более высокую волатильность в 15.86% по сравнению с Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF (DXQ.TO) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что YNVD.NEO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YNVD.NEO | DXQ.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.86% | 3.11% | +12.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.24% | 7.57% | +21.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 9.31% | +27.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.75% | 10.92% | +41.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.75% | 10.92% | +41.83% |
Сравнение комиссий YNVD.NEO и DXQ.TO
YNVD.NEO берет комиссию в 1.94%, что несколько больше комиссии DXQ.TO в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YNVD.NEO и DXQ.TO
Дивидендная доходность YNVD.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 20.76%, что больше доходности DXQ.TO в 7.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DXQ.TO Dynamic Active Enhanced Yield Covered Options ETF | 7.89% | 7.45% | 5.74% | 6.54% | 1.83% |
YNVD.NEO NVIDIA (NVDA) Yield Shares Purpose ETF | 20.76% | 20.15% | 16.07% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YNVD.NEO and DXQ.TO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXQ.TO is cheaper at 0.72% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXQ.TO is cheaper with a 0.72% expense ratio, compared with 1.94% for YNVD.NEO.
They also come from different issuers: Purpose Investments and Dynamic. Their fees differ too: 1.94% for YNVD.NEO and 0.72% for DXQ.TO.
Подберите оптимальное распределение для YNVD.NEO и DXQ.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор