PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YNOT с GINN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YNOT с GINN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YNOT (Horizon Digital Frontier ETF) and GINN (Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF) are both Technology Equities funds. YNOT is actively managed, while GINN is passively managed. Over the past year, YNOT returned 21.55% vs 17.47% for GINN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. YNOT charges 0.75%/yr vs 0.50%/yr for GINN.

Доходность

Сравнение доходности YNOT и GINN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YNOT показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у GINN с доходностью 7.69%.

YNOT

1 день
-2.95%
1 месяц
-5.80%
6 месяцев
4.75%
С начала года
10.06%
1 год
21.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GINN

1 день
-0.82%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
4.01%
С начала года
7.69%
1 год
17.47%
3 года*
16.90%
5 лет*
6.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YNOT и GINN

2026 (YTD)2025
YNOT
Horizon Digital Frontier ETF		10.06%12.46%
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		7.69%8.78%

Correlation

The correlation between YNOT and GINN is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г.

0.81

The correlation between YNOT and GINN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YNOT и GINN

Секторы
YNOT
GINN

Технологии

48.5%
33.0%

Промышленность

15.8%
5.6%

Коммуникационные услуги

14.8%
10.8%

Потребительский циклический сектор

8.3%
13.5%

Сырьевые материалы

8.3%
0.1%

Финансовые услуги

1.8%
12.1%

Коммунальные услуги

1.2%
1.6%

Здравоохранение

0.7%
20.1%

Энергетика

0.6%
1.1%

Потребительский защитный сектор

-

1.7%

Недвижимость

-

0.6%

Технологии

YNOT
48.5%
GINN
33.0%

Промышленность

YNOT
15.8%
GINN
5.6%

Коммуникационные услуги

YNOT
14.8%
GINN
10.8%

Потребительский циклический сектор

YNOT
8.3%
GINN
13.5%

Сырьевые материалы

YNOT
8.3%
GINN
0.1%

Финансовые услуги

YNOT
1.8%
GINN
12.1%

Коммунальные услуги

YNOT
1.2%
GINN
1.6%

Здравоохранение

YNOT
0.7%
GINN
20.1%

Энергетика

YNOT
0.6%
GINN
1.1%

Потребительский защитный сектор

YNOT

-

GINN
1.7%

Недвижимость

YNOT

-

GINN
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Digital Frontier ETF

Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF

Часто сравнивают с YNOT:
YNOT с STOXYNOT с FRGNYNOT с HBTAYNOT с QGRDYNOT с BENJYNOT с JAPNYNOT с BCDF
Часто сравнивают с GINN:
GINN с KOMPGINN с XTGINN с VGTGINN с VOOGINN с QQQGINN с ARKKGINN с VUG

Доходность на риск

YNOT vs. GINN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YNOT
Ранг доходности на риск YNOT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNOT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNOT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNOT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNOT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNOT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
GINN
Ранг доходности на риск GINN: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GINN: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GINN: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GINN: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GINN: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GINN: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YNOT c GINN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) и Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YNOTGINNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.06

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.54

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

4.59

-0.74

YNOT vs. GINN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YNOT на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GINN равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YNOT и GINN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YNOT и GINN

Максимальная просадка YNOT за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки GINN в -41.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNOT и GINN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YNOTGINNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.73%

-41.25%

+24.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-13.18%

-3.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.25%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-41.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.21%

-2.49%

-8.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-13.16%

+9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

3.82%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности YNOT и GINN

Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF (GINN) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что YNOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GINN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YNOTGINNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

3.92%

+4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

13.00%

+7.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

16.52%

+8.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

21.45%

+3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

20.99%

+3.64%

Сравнение комиссий YNOT и GINN

YNOT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GINN в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YNOT и GINN

YNOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GINN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
GINN
Goldman Sachs ETF Trust Goldman Sachs Innovate Equity ETF		1.17%1.26%1.26%1.01%0.69%0.67%0.07%
YNOT
Horizon Digital Frontier ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YNOT and GINN have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YNOT has higher volatility (8.33%) compared to GINN (3.92%). In terms of maximum drawdown, YNOT dropped -16.73% vs GINN's -41.25%.

On 1-year performance, YNOT leads with 21.55% vs 17.47% for GINN. On fees, GINN is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GINN has been the lower-risk option at 3.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YNOT has performed better with a 21.55% return vs 17.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GINN is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for YNOT.

GINN has the higher dividend yield at 1.17%, compared with 0.00% for YNOT.

They also come from different issuers: Horizon and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.75% for YNOT and 0.50% for GINN.

GINN currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YNOT и GINN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор