PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YNOT с GGTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YNOT с GGTL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

YNOT (Horizon Digital Frontier ETF) and GGTL (Gabelli Global Technology Leaders ETF) are both Technology Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YNOT charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for GGTL.

Доходность

Сравнение доходности YNOT и GGTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YNOT показывает доходность 13.56%, что значительно ниже, чем у GGTL с доходностью 23.84%.

YNOT

1 день
-3.51%
1 месяц
-2.23%
С начала года
13.56%
6 месяцев
11.69%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GGTL

1 день
-4.64%
1 месяц
2.58%
С начала года
23.84%
6 месяцев
23.84%
1 год
40.67%
3 года*
21.46%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YNOT и GGTL

2026 (YTD)2025
YNOT
Horizon Digital Frontier ETF		13.56%12.46%
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		23.84%7.44%

Correlation

The correlation between YNOT and GGTL is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г.

0.74

Сравнение распределения секторов YNOT и GGTL

Секторы
YNOT
GGTL

Технологии

48.5%
55.5%

Промышленность

15.8%
0.1%

Коммуникационные услуги

14.8%
2.9%

Потребительский циклический сектор

8.3%
0.9%

Сырьевые материалы

8.3%

-

Финансовые услуги

1.8%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Здравоохранение

0.7%

-

Энергетика

0.6%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

YNOT
48.5%
GGTL
55.5%

Промышленность

YNOT
15.8%
GGTL
0.1%

Коммуникационные услуги

YNOT
14.8%
GGTL
2.9%

Потребительский циклический сектор

YNOT
8.3%
GGTL
0.9%

Сырьевые материалы

YNOT
8.3%
GGTL

-

Финансовые услуги

YNOT
1.8%
GGTL

-

Коммунальные услуги

YNOT
1.2%
GGTL

-

Здравоохранение

YNOT
0.7%
GGTL

-

Энергетика

YNOT
0.6%
GGTL

-

Потребительский защитный сектор

YNOT

-

GGTL

-

Недвижимость

YNOT

-

GGTL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Digital Frontier ETF

Gabelli Global Technology Leaders ETF

Часто сравнивают с YNOT:
YNOT с STOXYNOT с FRGNYNOT с QGRDYNOT с HBTAYNOT с BENJYNOT с JAPNYNOT с AIS
Часто сравнивают с GGTL:
GGTL с CQTMGGTL с GOLSGGTL с XLKGGTL с GBHIGGTL с QTUMGGTL с SPRXGGTL с EPAI

Доходность на риск

YNOT vs. GGTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YNOT

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

GGTL
Ранг доходности на риск GGTL: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGTL: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGTL: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGTL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGTL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGTL: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YNOT c GGTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) и Gabelli Global Technology Leaders ETF (GGTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YNOTGGTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.10

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.75

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.39

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

4.44

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

15.15

—

YNOT vs. GGTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YNOT и GGTL

Максимальная просадка YNOT за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки GGTL в -23.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNOT и GGTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YNOTGGTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.73%

-23.65%

+6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-9.20%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.39%

-4.64%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.88%

-7.40%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.69%

—

Волатильность

Сравнение волатильности YNOT и GGTL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YNOTGGTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

11.18%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

16.84%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.42%

19.45%

+4.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.42%

18.19%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.42%

18.19%

+6.23%

Сравнение комиссий YNOT и GGTL

YNOT берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GGTL в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YNOT и GGTL

YNOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGTL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%.

ПозицияTTM2025202420232022
GGTL
Gabelli Global Technology Leaders ETF		0.84%1.04%0.75%0.84%0.78%
YNOT
Horizon Digital Frontier ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YNOT and GGTL have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, YNOT is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

YNOT is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for GGTL.

GGTL has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.00% for YNOT.

They also come from different issuers: Horizon and Gabelli. Their fees differ too: 0.75% for YNOT and 0.90% for GGTL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YNOT и GGTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор