PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YNOT с CRTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YNOT с CRTC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

YNOT (Horizon Digital Frontier ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds. YNOT is actively managed, while CRTC is passively managed. Over the past year, YNOT returned 21.55% vs 14.33% for CRTC. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. YNOT charges 0.75%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.

Доходность

Сравнение доходности YNOT и CRTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YNOT показывает доходность 10.06%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 6.66%.

YNOT

1 день
-2.95%
1 месяц
-5.80%
6 месяцев
4.75%
С начала года
10.06%
1 год
21.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRTC

1 день
-0.50%
1 месяц
0.19%
6 месяцев
4.46%
С начала года
6.66%
1 год
14.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YNOT и CRTC

2026 (YTD)2025
YNOT
Horizon Digital Frontier ETF		10.06%12.46%
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		6.66%6.93%

Correlation

The correlation between YNOT and CRTC is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2025 г.

0.87

The correlation between YNOT and CRTC has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YNOT и CRTC

Секторы
YNOT
CRTC

Технологии

48.5%
39.5%

Промышленность

15.8%
12.6%

Коммуникационные услуги

14.8%
15.0%

Потребительский циклический сектор

8.3%
5.4%

Сырьевые материалы

8.3%
3.1%

Финансовые услуги

1.8%
0.2%

Коммунальные услуги

1.2%
5.3%

Здравоохранение

0.7%
12.7%

Энергетика

0.6%
6.0%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

YNOT
48.5%
CRTC
39.5%

Промышленность

YNOT
15.8%
CRTC
12.6%

Коммуникационные услуги

YNOT
14.8%
CRTC
15.0%

Потребительский циклический сектор

YNOT
8.3%
CRTC
5.4%

Сырьевые материалы

YNOT
8.3%
CRTC
3.1%

Финансовые услуги

YNOT
1.8%
CRTC
0.2%

Коммунальные услуги

YNOT
1.2%
CRTC
5.3%

Здравоохранение

YNOT
0.7%
CRTC
12.7%

Энергетика

YNOT
0.6%
CRTC
6.0%

Потребительский защитный сектор

YNOT

-

CRTC
0.0%

Недвижимость

YNOT

-

CRTC
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Horizon Digital Frontier ETF

Xtrackers US National Critical Technologies ETF

Часто сравнивают с YNOT:
YNOT с STOXYNOT с FRGNYNOT с HBTAYNOT с QGRDYNOT с BENJYNOT с JAPNYNOT с BCDF
Часто сравнивают с CRTC:
CRTC с KNCTCRTC с AISCRTC с VGTCRTC с HYRMCRTC с IGVCRTC с FTECCRTC с TDV

Доходность на риск

YNOT vs. CRTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YNOT
Ранг доходности на риск YNOT: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YNOT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YNOT: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YNOT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YNOT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YNOT: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CRTC
Ранг доходности на риск CRTC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRTC: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRTC: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRTC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRTC: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRTC: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YNOT c CRTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YNOTCRTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
1.06

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.28
1.48

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

1.59

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

5.22

-1.37

YNOT vs. CRTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YNOT на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRTC равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YNOT и CRTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YNOT и CRTC

Максимальная просадка YNOT за все время составила -16.73%, что меньше максимальной просадки CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YNOT и CRTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YNOTCRTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.73%

-19.07%

+2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.73%

-9.05%

-7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.21%

-3.02%

-8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-2.20%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.61%

2.75%

+2.86%

Волатильность

Сравнение волатильности YNOT и CRTC

Horizon Digital Frontier ETF (YNOT) имеет более высокую волатильность в 8.33% по сравнению с Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что YNOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YNOTCRTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.33%

3.67%

+4.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.31%

10.68%

+9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

13.63%

+11.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

15.79%

+8.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

15.79%

+8.84%

Сравнение комиссий YNOT и CRTC

YNOT берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CRTC в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YNOT и CRTC

YNOT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CRTC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM202520242023
CRTC
Xtrackers US National Critical Technologies ETF		0.89%1.03%1.13%0.16%
YNOT
Horizon Digital Frontier ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YNOT and CRTC have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YNOT has higher volatility (8.33%) compared to CRTC (3.67%). In terms of maximum drawdown, YNOT dropped -16.73% vs CRTC's -19.07%.

On 1-year performance, YNOT leads with 21.55% vs 14.33% for CRTC. On fees, CRTC is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CRTC has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, YNOT has performed better with a 21.55% return vs 14.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRTC is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.75% for YNOT.

CRTC has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.00% for YNOT.

They also come from different issuers: Horizon and Xtrackers. Their fees differ too: 0.75% for YNOT and 0.35% for CRTC.

CRTC currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YNOT и CRTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор