PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMSF.DE с YGLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMSF.DE с YGLD.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE).

YMSF.DE и YGLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMSF.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г.. YGLD.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 22 июл. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YMSF.DE и YGLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMSF.DE и YGLD.DE

2026 (YTD)20252024
YMSF.DE
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP		-26.34%-1.48%2.79%
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		-1.13%41.92%0.14%

Доходность по периодам

С начала года, YMSF.DE показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у YGLD.DE с доходностью -1.13%.

YMSF.DE

1 день
-1.15%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-29.08%
1 год
-17.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YGLD.DE

1 день
-1.97%
1 месяц
-8.24%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
11.05%
1 год
21.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP

IncomeShares Gold + Yield ETP

Часто сравнивают с YMSF.DE:
YMSF.DE с 3DAX.DEYMSF.DE с OAMZ.DEYMSF.DE с 3JPN.DEYMSF.DE с DSPY.DEYMSF.DE с JEQA.DEYMSF.DE с COIY.DEYMSF.DE с METY.DE
Часто сравнивают с YGLD.DE:
YGLD.DE с IAUIYGLD.DE с CIIYGLD.DE с ^SP600YGLD.DE с GLDYGLD.DE с URTHYGLD.DE с IS0E.DEYGLD.DE с JEPQ

Сравнение комиссий YMSF.DE и YGLD.DE

YMSF.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии YGLD.DE в 0.35%.

YMSF.DE
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP

Доходность на риск

YMSF.DE vs. YGLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMSF.DE
Ранг доходности на риск YMSF.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMSF.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMSF.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMSF.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMSF.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMSF.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
YGLD.DE
Ранг доходности на риск YGLD.DE: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YGLD.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YGLD.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YGLD.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YGLD.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YGLD.DE: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMSF.DE c YGLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE) и IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMSF.DEYGLD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

0.72

-1.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.63

1.09

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

1.20

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

1.59

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.74

3.79

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMSF.DE vs. YGLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMSF.DE на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа YGLD.DE равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMSF.DE и YGLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMSF.DEYGLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

0.72

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

0.77

-1.43

Корреляция

Корреляция между YMSF.DE и YGLD.DE составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMSF.DE и YGLD.DE

Дивидендная доходность YMSF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что больше доходности YGLD.DE в 6.49%

TTM2025
YMSF.DE
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP		8.56%7.16%
YGLD.DE
IncomeShares Gold + Yield ETP		6.49%6.36%

Просадки

Сравнение просадок YMSF.DE и YGLD.DE

Максимальная просадка YMSF.DE за все время составила -41.28%, что больше максимальной просадки YGLD.DE в -16.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMSF.DE и YGLD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

YMSF.DEYGLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-16.94%

-24.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.28%

-16.94%

-24.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.12%

-11.66%

-29.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-4.68%

-9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.53%

7.09%

+11.44%

Волатильность

Сравнение волатильности YMSF.DE и YGLD.DE

Текущая волатильность для IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE) составляет 4.72%, в то время как у IncomeShares Gold + Yield ETP (YGLD.DE) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что YMSF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMSF.DEYGLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

9.64%

-4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

28.57%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.11%

29.82%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

27.23%

+2.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

27.23%

+2.10%