PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMSF.DE с DSPY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMSF.DE с DSPY.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE).

YMSF.DE и DSPY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMSF.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 15 нояб. 2024 г.. DSPY.DE - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 27 авг. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YMSF.DE и DSPY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMSF.DE и DSPY.DE

2026 (YTD)20252024
YMSF.DE
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP		-26.34%-1.48%2.79%
DSPY.DE
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR		-13.14%2.89%-0.22%

Доходность по периодам

С начала года, YMSF.DE показывает доходность -26.34%, что значительно ниже, чем у DSPY.DE с доходностью -13.14%.

YMSF.DE

1 день
-1.15%
1 месяц
-6.81%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-29.08%
1 год
-17.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DSPY.DE

1 день
-4.68%
1 месяц
-6.40%
С начала года
-13.14%
6 месяцев
-9.63%
1 год
-5.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP

IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR

Часто сравнивают с YMSF.DE:
YMSF.DE с 3DAX.DEYMSF.DE с OAMZ.DEYMSF.DE с 3JPN.DEYMSF.DE с COIY.DEYMSF.DE с 3SLV.DEYMSF.DE с AAPY.DEYMSF.DE с JEQA.DE
Часто сравнивают с DSPY.DE:
DSPY.DE с SPYDSPY.DE с QQQY.DEDSPY.DE с VOODSPY.DE с RSPDSPY.DE с WBDDSPY.DE с OAMZ.DEDSPY.DE с VTV

Сравнение комиссий YMSF.DE и DSPY.DE

YMSF.DE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DSPY.DE в 0.45%.

YMSF.DE
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP
DSPY.DE
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR

Доходность на риск

YMSF.DE vs. DSPY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMSF.DE
Ранг доходности на риск YMSF.DE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMSF.DE: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMSF.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMSF.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMSF.DE: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMSF.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина
DSPY.DE
Ранг доходности на риск DSPY.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSPY.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSPY.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSPY.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSPY.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSPY.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMSF.DE c DSPY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE) и IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMSF.DEDSPY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.55

-0.20

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.63

-0.11

-0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.91

0.98

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.00

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.74

-0.00

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMSF.DE vs. DSPY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMSF.DE на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа DSPY.DE равного -0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMSF.DE и DSPY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMSF.DEDSPY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

-0.20

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.66

-0.33

-0.32

Корреляция

Корреляция между YMSF.DE и DSPY.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMSF.DE и DSPY.DE

Дивидендная доходность YMSF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.56%, что меньше доходности DSPY.DE в 62.20%

TTM2025
YMSF.DE
IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP		8.56%7.16%
DSPY.DE
IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR		62.20%87.09%

Просадки

Сравнение просадок YMSF.DE и DSPY.DE

Максимальная просадка YMSF.DE за все время составила -41.28%, что больше максимальной просадки DSPY.DE в -24.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMSF.DE и DSPY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

YMSF.DEDSPY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.28%

-24.16%

-17.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.28%

-24.16%

-17.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.12%

-24.16%

-16.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-9.56%

-4.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.53%

10.16%

+8.37%

Волатильность

Сравнение волатильности YMSF.DE и DSPY.DE

Текущая волатильность для IncomeShares Microsoft (MSFT) Options ETP (YMSF.DE) составляет 4.72%, в то время как у IncomeShares S&P500 Options (0DTE) ETP EUR (DSPY.DE) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что YMSF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSPY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMSF.DEDSPY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

5.85%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.64%

22.89%

+3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.11%

26.87%

+4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.33%

24.16%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.33%

24.16%

+5.17%