Сравнение YMAR с APRB
YMAR (FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March) and APRB (Aptus April Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. YMAR is passively managed, while APRB is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAR charges 0.90%/yr vs 0.25%/yr for APRB.
Доходность
Сравнение доходности YMAR и APRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAR показывает доходность 6.26%, что значительно выше, чем у APRB с доходностью 5.47%.
YMAR
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 6.26%
- 1 год
- 13.21%
- 3 года*
- 10.17%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- —
APRB
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 4.61%
- С начала года
- 5.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAR и APRB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAR FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March | 6.26% | 3.31% |
APRB Aptus April Buffer ETF | 5.47% | 2.48% |
Correlation
The correlation between YMAR and APRB is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAR vs. APRB — Ранг доходности на риск
YMAR
APRB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение YMAR c APRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest International Equity Moderate Buffer ETF - March (YMAR) и Aptus April Buffer ETF (APRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAR | APRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.56 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMAR и APRB
Максимальная просадка YMAR за все время составила -22.60%, что больше максимальной просадки APRB в -4.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAR и APRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAR | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.60% | -4.59% | -18.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.21% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.37% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.22% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -0.67% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAR и APRB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAR | APRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.69% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.04% | 5.77% | +1.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.35% | 5.77% | +5.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 5.77% | +5.42% |
Сравнение комиссий YMAR и APRB
YMAR берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии APRB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAR и APRB
Ни YMAR, ни APRB не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
YMAR and APRB have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, APRB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
APRB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.90% for YMAR.
YMAR and APRB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: FT Vest and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.90% for YMAR and 0.25% for APRB.
Подберите оптимальное распределение для YMAR и APRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор