Сравнение YMAG.L с QYLD.L
YMAG.L (YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF) and QYLD.L (Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - YMAG.L is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QYLD.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Cboe Nasdaq-100 BuyWrite v2 UCITS Index. YMAG.L is actively managed, while QYLD.L is passively managed. Over the past year, YMAG.L returned -1.78% vs 16.20% for QYLD.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAG.L charges 0.99%/yr vs 0.45%/yr for QYLD.L.
Доходность
Сравнение доходности YMAG.L и QYLD.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, YMAG.L показывает доходность -1.59%, что значительно ниже, чем у QYLD.L с доходностью 4.70%.
YMAG.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.50%
- 6 месяцев
- -0.47%
- С начала года
- -1.59%
- 1 год
- -1.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QYLD.L
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -2.53%
- 6 месяцев
- 3.85%
- С начала года
- 4.70%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 11.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам YMAG.L и QYLD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | -1.59% | 23.49% |
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 4.70% | 13.24% |
Correlation
The correlation between YMAG.L and QYLD.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between YMAG.L and QYLD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
YMAG.L vs. QYLD.L — Ранг доходности на риск
YMAG.L
QYLD.L
Сравнение YMAG.L c QYLD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) и Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| YMAG.L | QYLD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.33 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 3.44 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.18 | 15.06 | -15.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок YMAG.L и QYLD.L
Максимальная просадка YMAG.L за все время составила -21.32%, примерно равная максимальной просадке QYLD.L в -21.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAG.L и QYLD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| YMAG.L | QYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.32% | -21.59% | +0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.32% | -4.68% | -16.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.75% | -3.81% | -5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -2.76% | -3.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.74% | 1.07% | +8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности YMAG.L и QYLD.L
YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF (YMAG.L) имеет более высокую волатильность в 6.29% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) (QYLD.L) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что YMAG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| YMAG.L | QYLD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.29% | 5.08% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.50% | 8.46% | +7.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.09% | 9.99% | +10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.05% | 16.29% | +5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.05% | 16.29% | +5.76% |
Сравнение комиссий YMAG.L и QYLD.L
YMAG.L берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QYLD.L в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов YMAG.L и QYLD.L
Дивидендная доходность YMAG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 30.00%, что больше доходности QYLD.L в 11.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QYLD.L Global X Nasdaq 100 Covered Call UCITS ETF USD (Dist) | 11.85% | 11.41% | 12.28% | 10.88% |
YMAG.L YieldMax Big Tech Option Income UCITS ETF | 30.00% | 17.22% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
YMAG.L and QYLD.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QYLD.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QYLD.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.99% for YMAG.L.
YMAG.L is categorized as Derivative Income, while QYLD.L is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Global X. Their fees differ too: 0.99% for YMAG.L and 0.45% for QYLD.L.
Подберите оптимальное распределение для YMAG.L и QYLD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор